מה הדגם של Box-Jenkins?
מודל Box-Jenkins הוא מודל מתמטי שנועד לחזות טווחי נתונים על בסיס תשומות מסדרת זמן מוגדרת. מודל Box-Jenkins יכול לנתח סוגים רבים ושונים של נתוני סדרות זמן לחיזוי.
המתודולוגיה שלה משתמשת בהבדלים בין נקודות נתונים כדי לקבוע תוצאות. המתודולוגיה מאפשרת למודל לזהות מגמות תוך שימוש בגרסאות אוטומטיות, ממוצעים נעים והבדלים עונתיים כדי ליצור תחזיות. דגמים ממוצעים נעים משולבים אוטומטיים (ARIMA) הם סוג של מודל Box-Jenkins. ניתן להשתמש במונחים ARIMA ודגם Box-Jenkins זה בזה.
Takeaways מפתח
- מודל Box-Jenkins הוא מתודולוגיית חיזוי המשתמשת במחקרי רגרסיה. המתודולוגיה משמשת בצורה הטובה ביותר כתחזית מחושבת ממוחשבת על בסיס רגרסיה של נתוני סדרות זמן. היא מתאימה ביותר לחיזוי במסגרת מסגרות זמן של 18 חודשים ומטה. חישובי ARIMA נעשים בכלים מתוחכמים כמו תוכנות סטטיסטיות ניתנות לתכנות בשפת תכנות R.
הבנת מודל התיבה-ג'נקינס
דגמי Box-Jenkins משמשים לחיזוי מגוון נקודות נתונים או טווחי נתונים צפויים, כולל נתונים עסקיים ומחירי אבטחה עתידית.
דגם ה- Box-Jenkins נוצר על ידי שני המתמטיקאים ג'ורג 'בוקס וגוויליש ג'נקינס. שני המתמטיקאים דנו במושגים המרכיבים מודל זה בפרסום משנת 1970 "ניתוח סדרות זמן: חיזוי ושליטה."
הערכות הפרמטרים של דגם Box-Jenkins יכולות להיות מורכבות מאוד. לפיכך, בדומה למודלים אחרים של רגרסיה בסדרות זמן, התוצאות הטובות ביותר יושגו בדרך כלל באמצעות תוכנה לתכנות. דגם ה- Box-Jenkins מתאים גם בדרך כלל לחיזוי לטווח קצר של 18 חודשים ומטה.
מתודולוגיית Box-Jenkins
מודל Box-Jenkins הוא אחד מכמה דגמי ניתוח של סדרות זמן בהן יתקל החזאי בעת שימוש בתוכנת חיזוי מתוכנת. במקרים רבים התוכנה תוכנת להשתמש אוטומטית במתודולוגיית החיזוי המתאימה ביותר על סמך נתוני סדרות הזמן שצפוי לחזות. על פי דיווחים, Box-Jenkins היא הבחירה המובילה עבור מערכי נתונים שהם יציבים ברובם עם תנודתיות נמוכה.
מודל ה- Box-Jenkins צופה נתונים על פי שלושה עקרונות, רגרסיה אוטומטית, שונות וממוצע נע. שלושת העקרונות הללו מכונים p, d ו- q בהתאמה. כל עיקרון משמש בניתוח Box-Jenkins ויחד הם מוצגים באופן קולקטיבי כ- ARIMA (p, d, q).
תהליך הרגרסיה האוטומטית (p) בודק את הנתונים לרמת היציבות שלו. אם הנתונים המשמשים הם נייחים זה יכול לפשט את תהליך החיזוי. אם הנתונים שמשתמשים בהם אינם נייחים, יהיה צורך להבדיל אותם (ד). הנתונים נבדקים גם בהתאמה הממוצעת נע הנעשית בחלק ש 'של תהליך הניתוח. בסך הכל, ניתוח ראשוני של הנתונים מכין אותו לחיזוי על ידי קביעת הפרמטרים (p, d ו- q) אשר מיושמים לפיתוח תחזית.
חיזוי מחירי מניות
שימוש אחד בניתוח מודלים של Box-Jenkins הוא חיזוי מחירי המניות. ניתוח זה בדרך כלל בנוי ומקודד באמצעות תוכנת R. הניתוח מביא לתוצאה לוגריתמית שניתן להחיל על מערך הנתונים כדי לייצר את המחירים החזויים לפרק זמן מוגדר בעתיד.
