סוחרים הסתמכו על ממוצעים נעים בכדי לסייע באיתור נקודות כניסה ויציאות רווחיות לסחר בסבירות גבוהה במשך שנים רבות. עם זאת, בעיה ידועה בממוצעים נעים היא הפיגור הרציני הקיים ברוב סוגי הממוצעים הנעים. הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול, או DEMA, מספק פיתרון על ידי חישוב מתודולוגיית ממוצע מהירה יותר.
היסטוריה של הממוצע הנע האקספוננציאלי
בניתוח טכני, המונח ממוצע נע מתייחס לממוצע של מחיר עבור מכשיר מסחר מסוים בפרק זמן מוגדר. לדוגמה, ממוצע נע של 10 יום מחושב את המחיר הממוצע של מכשיר ספציפי במהלך 10 הימים האחרונים, ממוצע נע של 200 יום מחשב את המחיר הממוצע של 200 הימים האחרונים וכן הלאה. כל יום, תקופת ההסתכלות מתקדמת לחישובי בסיס על מספר הימים האחרון. ממוצע נע מופיע כקו חלק ומתעגל המספק ייצוג חזותי של המגמה לטווח הארוך יותר של מכשיר. ממוצעים נעים יותר מהירים, עם תקופות מבט לאחור קצרות יותר, הן קטנות יותר; ממוצעים נעים איטי יותר, עם תקופות מבט לאחור ארוכות יותר, הם חלקים יותר. מכיוון שממוצע נע הוא אינדיקטור למבט לאחור, הוא מתואר כפיגור.
הממוצע הזז האקספוננציאלי הכפול (DEMA), המוצג באיור 1, פותח על ידי פטריק מולוי בניסיון לצמצם את זמן הפיגור שנמצא בממוצעים נעים מסורתיים. הוא הוצג לראשונה בגיליון פברואר 1994 של המגזין ניתוח טכני של מניות וסחורות במאמרו של מולוי "החלקת נתונים עם ממוצעים נעים מהירים יותר". (לפרטים נוספים, ראה: הדרכה לניתוח טכני. )
חישוב DEMA
כפי שמולוי מסביר במאמר המקורי שלו, "ה- DEMA הוא לא רק EMA כפול עם פעמיים מזמן הפיגור של EMA יחיד, אלא הוא יישום מורכב של EMAs בודדים וכפולים המייצרים EMA אחר עם פחות פיגור משני מהשניים המקוריים. " במילים אחרות, ה- DEMA אינו סתם שני EMAs משולבים, או ממוצע נע של ממוצע נע, אלא זהו חישוב של EMAs יחיד וגם כפול.
כמעט כל פלטפורמות ניתוח המסחר כוללות את ה- DEMA כאינדיקטור שניתן להוסיף לתרשימים. לכן, סוחרים יכולים להשתמש ב- DEMA מבלי לדעת את המתמטיקה העומדת מאחורי החישובים וללא צורך לכתוב או להזין קוד כלשהו.
השוואת ה- DEMA עם ממוצעים נעים מסורתיים
ממוצעים נעים היא אחת השיטות הפופולריות ביותר לניתוח טכני. סוחרים רבים משתמשים בהם כדי לאתר היפוכים במגמה, במיוחד במעבר מוצלב נע, בו שני ממוצעים נעים באורכים שונים ממוקמים על גבי תרשים. נקודות בהן צלב הממוצעים הנעים יכול לסמן הזדמנויות קנייה או מכירה.
ה- DEMA יכול לעזור לסוחרים לאתר היפוכים מוקדם יותר מכיוון שמהיר יותר להגיב לשינויים בפעילות השוק. איור 2 מציג דוגמא לחוזה העתיד e-mini Russell 2000. בתרשים של דקה אחת יש ארבעה ממוצעים נעים:
- DEMA בן 21 תקופות (ורוד) DEMA לתקופה של 55 תקופות (כחול כהה) 21 תקופות תואר שני (תכלת) תואר שני לתקופת MA (ירוק בהיר)
המעבר הראשון של DEMA מופיע בשעה 12:29, והסר הבא נפתח במחיר של 663.20 $. לעומת זאת ה- crossover של ה- MA מתרחש בשעה 12:34, ומחיר הפתיחה של הבר הבא הוא 660.50 דולר. במערכת הקרוסאוברים הבאה מופיע קרוסאובר DEMA בשעה 1:33, והסר הבא נפתח במחיר של 658 דולר. התואר השני, לעומת זאת, מופיע בשעה 1:43, כאשר הסרגל הבא יפתח במחיר של $ 662.90. בכל מקרה, ה- DEMA crossover מספק יתרון בכניסה למגמה מוקדמת יותר מאשר ה- Crossover MA.
סחר עם DEMA
דוגמאות מוצלחות ממוצעות לעיל ממחישות את היעילות של השימוש ב- DEMA המהיר יותר. בנוסף לשימוש ב- DEMA כאינדיקטור עצמאי או בהגדרת מעבר, ניתן להשתמש ב- DEMA במגוון אינדיקטורים בהם ההיגיון מבוסס על ממוצע נע. כלי ניתוח טכניים כמו התפתחות התכנסות ממוצעת נע (MACD) וממוצע נע אקספוננציאלי משולש (TRIX) מבוססים על סוגים ממוצעים נעים וניתן לשנותם כדי לשלב DEMA במקום סוגים אחרים מסורתיים אחרים של ממוצעים נעים.
החלפת ה- DEMA יכולה לעזור לסוחרים לאתר הזדמנויות קנייה ומכירה שונות העומדות לפני אלה שמספקים ה- MA או EMA המשמשים באופן מסורתי במדדים אלה. מובן שמידת מגמה במוקדם ולא במאוחר בדרך כלל מביאה לרווחים גבוהים יותר. איור 2 ממחיש עיקרון זה - אם היינו משתמשים במעברים כאותות קנייה ומכירה, היינו נכנסים לעסקים בצורה משמעותית מוקדם יותר כאשר משתמשים במצלב ה- DEMA בניגוד למעבר ה- MA. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד להשתמש בממוצע נע לקניית מניות .)
שורה תחתונה
סוחרים ומשקיעים השתמשו זה מכבר בממוצעים נעים בניתוח השוק שלהם. ממוצעים נעים הם כלי ניתוח טכני נפוץ המספק אמצעי לצפייה ופרשנות במהירות של המגמה לטווח הארוך יותר של מכשיר מסחר נתון. מכיוון שממוצעים נעים מעצם טיבם הם אינדיקטורים מפגרים, מועיל לצבוט את הממוצע הנע כדי לחשב מדד מהיר ומהיר יותר. ה- DEMA מעניק לסוחרים ומשקיעים מבט על המגמה לטווח הארוך, עם היתרון הנוסף להיות ממוצע נע מהיר יותר עם פחות זמן פיגור. (לקריאה נוספת, עיין בממוצע נע בין MACD משולב ופשוט לעומת ממוצעים נעים אקספוננציאליים. )
