קלות בהגדרת התנועה

מהי קלות התנועה?

מדד קלות התנועה של ריצ'רד ארמס הוא מחקר טכני שמנסה לכמת תערובת של מידע על תנופה ונפח לערך אחד. הכוונה היא להשתמש בערך זה כדי להבחין האם המחירים מסוגלים לעלות או לרדת, עם מעט התנגדות בתנועה הכוונתית. תיאורטית, אם המחירים נעים בקלות, הם ימשיכו לעשות זאת לפרק זמן שניתן לסחור ביעילות.

Takeaways מפתח

אינדיקטור זה מחשיב באיזו קלות מחיר יכול לנוע למעלה או למטה. החישוב גורע את המחיר הממוצע של אתמול מהמחיר הממוצע של היום ומחלק את ההפרש לפי נפח. זה מייצר אינדיקטור מומנטום משוקלל.

כיצד עובד קלות התנועה

אינדיקטור נוחות התנועה, המכונה גם אינדיקטור נוחות התנועה (EMV), הוא מתנד שפותח על ידי ריצ'רד וו ארמס, ג'וניור, כדי לסייע לסוחרים לזהות את "הקלות" של תנועת המחירים. מכיוון שהוא בוחן הן את תנודתיות המחירים והן את הנפח, סוחרים רבים מוצאים את זה מועיל בבחינת חוזקה של מגמה.

מחוון EMV כולל מספר חישובים שונים, כולל ממוצע נע פשוט:

Deen $\begin{matrix} מרחק הועבר = (\frac{גבוה + נמוך}{2} - \frac{PH + PL}{2}) \\ יחס תיבה = \frac{(\frac{כרך}{קנה מידה})}{גבוה - נמוך} \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {מרחק מועבר} = \ שמאל ( frac { text {גבוה} + \ \ text {נמוך}} {2} - \ \ frac { text {PH} + \ \ text {PL}} {2} ימינה) \ & \ text {יחס תיבה} = \ frac { left ( frac { text {Volume}} { text {Scale}} right)} { text {High} - \ \ text {Low}} \ & 1 \ text {-Period EMV} = \ frac { left ( frac { text {High} + \ \ text {Low}} {2} - \ \ frac { text {PH} + \ \ text {PL}} {2} מימין)} { left ( frac { frac { text {Volume}} { text {Scale}} } { text {גבוה} - \ \ text {נמוך}} ימין)} end {ישר}$ מרחק הועבר = (2High + נמוך - 2PH + PL) יחס תיבה = High - Low (ScaleVolume)

קנה המידה שווה ל -1, 000 עד 1, 000, 000, 000 תלוי בנפח היומי הממוצע של המניה. ככל שהמניה נסחרת בכבדות יותר, הסולם צריך להיות גבוה יותר כדי לשמור על ערך המדד בספרות בודדות או כפולות.

Deen $\begin{matrix} קלות תנועה בת 14 תקופות = 14 תקופת פשוט \\ ממוצע נע של 1 EMV לתקופה \\ איפה : \\ PH = קדימה גבוהה \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {קלות תנועה בת 14 תקופות} = 14 \ text {-Period Simple} \ & \ text {ממוצע נע של} 1 \ text {-Period EMV} \ & \ textbf {איפה }: \\ & \ text {PH} = \ text {עדיף גבוה} \ & \ טקסט {PL} = \ טקסט {עדיפות נמוכה} end {ישר}$ קלות תנועה בת 14 תקופות = ממוצע העברות פשוט לתקופה של 14 תקופות של EMV לתקופה אחת: PH = גבוה קודם

כאשר האינדיקטור יוצר ערכי תפוקה מעל אפס ועולה, זה מרמז שהמחיר עולה על נפח נמוך, ואילו ערכים שליליים נופלים מרמזים כי המחיר יורד על נפח נמוך.

ישנם אנליסטים שמעדיפים להוסיף ממוצע נע לקו ה- EMV ולהשתמש בו כקו הטריגר כדי לייצר אותות מסחר. סוחרים עשויים גם לחפש סטיות והתכנסויות בין קלות התנועה למחיר כסמל להתהפכות הקרובות. מכיוון שהחישובים של ה- EMV גורמים לקו הדומה מאוד לתנופה או אינדיקטור קצב שינוי, ניתן לראות את ה- EMV דומה לקו המומנטום המשוקלל. השוואה בין ה- EMV לבין אינדיקטור המומנטום עשויה לספק מידע שימושי על השפעת הנפח על המחיר.

מרבית הסוחרים משתמשים ב- EMV בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני, כולל אינדיקטורים טכניים וגם תבניות תרשים, כדי לשפר את סיכויי ההצלחה שלהם. לדוגמה, סוחר עשוי להבחין בדפוס תרשים היפוך שורי, לראות שקלות התנועה משתפרת, ולקנות את המניה לאחר שהיא פורצת מנקודת מחיר ספציפית, במקום להסתמך אך ורק על המדד.

דוגמה למחוון קלות התנועה

התרשים הבא מציג את מחוון ה- EMV שהוחל על SPDR S&P 500 תעודת סל (NYSE ARCA: SPY) בסוף 2017 ובתחילת 2018.

תצוגת מסחר.

בדוגמה לעיל, מחוון ה- EMV מופיע מתחת לתרשים המחירים כמתנד. יתכן וסוחר שם לב שקלות התנועה לא עלתה במהירות כמו המחיר שבין ינואר לפברואר, מה שמציע שההפגנה עלולה לאבד קיטור, ובאופן פוטנציאלי לסייע ביצירת אות מכר בזמן בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני. הפסגות והעמקים לאורך התקופות שלאחר מכן מראים גם מתי המניה החלה לצבור מעט מתנופה שלה, דבר שעשוי להועיל בעת הסחר בשווקים קצוצים.

תוכן עניינים:

קלות בהגדרת התנועה

מהי קלות התנועה?

Takeaways מפתח

כיצד עובד קלות התנועה

דוגמה למחוון קלות התנועה

בחירת העורכים