הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) הוא ממוצע נע משוקלל (WMA) המעניק שקלול או חשיבות רבה יותר לנתוני מחירים עדכניים מאשר הממוצע הממוצע הנע (SMA). ה- EMA מגיב מהר יותר לשינויי מחירים אחרונים מאשר ה- SMA. הנוסחה לחישוב ה- EMA כוללת שימוש במכפיל ומתחיל ב- SMA.
חישוב SMA ו- EMA
שלושת השלבים לחישוב ה- EMA הם:
- חישוב ה- SMAC חישוב המכפיל עבור שקלול ה- EMAC חישוב ה- EMA הנוכחי
החישוב ל- SMA מאוד פשוט. ה- SMA למספר תקופות זמן נתון הוא פשוט סכום מחירי הסגירה של המניה למספר תקופות זמן זה, חלקי אותו מספר. כך, למשל, SMA ל -10 יום הוא רק סכום מחירי הסגירה בעשרת הימים האחרונים, מחולק בעשרה.
הנוסחה המתמטית נראית כך:
Deen ממוצע נע פשוט = N (סכום N - תקופה) שבו: N = מספר הימים בתקופה נתונה תקופת זמן = סכום מחירי סגירת המניות באותה תקופה
הנוסחה לחישוב מכפיל הניפוח נראית כך:
Deen מכפיל משוקלל = 2 ÷ (פרק זמן שנבחר + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18%
(בשני המקרים, אנו מניחים SMA של 10 יום.)
לכן, כשמדובר בחישוב ה- EMA של מניה:
Deen EMA = מחיר (t) × k + EMA (y) × (1 − k) איפה: t = היום = אתמול N = מספר הימים ב- EMAk = 2 ÷ (N + 1)
השקלול שניתן למחיר האחרון הוא גדול יותר עבור EMA לתקופה קצרה יותר מאשר ל- EMA לתקופה קצרה יותר. לדוגמה, מכפיל של 18.18% מוחל על נתוני המחירים העדכניים ביותר עבור EMA של 10 ימים, כפי שעשינו לעיל, ואילו עבור EMA ל -20 יום משתמשים רק במשקל מכפיל של 9.52%. ישנן גם וריאציות קלות של ה- EMA שהגיעו אליו באמצעות מחיר פתוח, גבוה, נמוך או חציוני במקום להשתמש במחיר הסגירה.
שימוש ב- EMA: העברת סרטים ממוצעים
סוחרים משתמשים בממוצעים נעים במציאת אסטרטגיות המסחר שלהם. הם עושים זאת באמצעות סרטים ממוצעים נעים, המגבילים מספר רב של ממוצעים נעים בתרשים מחירים. למרות שהם לכאורה מורכבים בהתבסס על הנפח העצום של קווים מקבילים, סרטים יוצרים דרך יעילה ופשוטה להמחיש את הקשר הדינאמי בין מגמות לטווח הקצר, הבינוני והארוך. סוחרים ואנליסטים מסתמכים על סרטים כדי לזהות נקודות מפנה, המשכיות, תנאי קנייה יתר / מכירת יתר, להגדרת תחומי תמיכה והתנגדות, ולמדידת חוזקות מגמת מחירים.
מוגדרים על ידי צורתם התלת מימדית האופיינית שכאילו זורמת ומתפתלת על פני טבלת מחירים, סרטים ממוצעים נעים הם פשוטים מאוד ליצירה ופירוש. הם מייצרים אותות קנייה ומכירה בכל פעם שקווי הממוצע נעים כולם מתכנסים בנקודה מסוימת. סוחרים מחפשים לקנות במקרים בהם הממוצעים הנעים לטווח הקצר עוברים מעל לממוצעים נעים לטווח הארוך מלמטה ונראים למכור כאשר ממוצעים נעים קצרים יותר עוברים מלמטה.
כיצד ליצור סרט ממוצע נע
לבניית סרט ממוצע נע, פשוט קבעו מספר גדול של ממוצעים נעים באורכי תקופת זמן משתנים בתרשים מחירים בו זמנית. פרמטרים נפוצים כוללים שמונה ממוצע נע ויותר מרווחים הנעים מממוצע נע של יומיים לממוצע נע או 200 או 400 יום. כדי להקל על הניתוח, שמור על סוג הממוצע נע באופן קבוע לאורך הסרט - למשל כל ה- EMAs.
כאשר הסרט מתקפל - כל הממוצעים הנעים מתכנסים לנקודה קרובה אחת בתרשים - ככל הנראה חוזק המגמה נחלש ואולי מצביע על היפוך. ההפך הוא הנכון אם הממוצעים הנעים מתפזרים ומתרחקים זה מזה, מה שמרמז שהמחירים נעים וכי מגמה חזקה או מתחזקת.
מגמות ירידה נבנות על ידי ממוצעים נעים קצרים יותר העוברים מתחת לממוצעים נעים יותר. לעומת זאת, מגמות שונות מציגות מעבר ממוצעים נעים יותר מעל ממוצעים נעים יותר. בנסיבות אלה, הממוצעים הנעים לטווח הקצר משמשים כמדדים מובילים המאושרים כמגמת ממוצעים לטווח הארוך יותר כלפיהם.
בשורה התחתונה
מספר הסוגים הממוצעים הנעים משתנים במידה ניכרת בין הסוחרים, על סמך אסטרטגיות השקעה והביטחון או המדד הבסיסי. אבל EMAs פופולריים במיוחד מכיוון שהם נותנים משקל רב יותר למחירים האחרונים, מפגרים פחות מממוצעים אחרים. כמה דוגמאות נפוצות של סרט רצועות ממוצע נע כוללות שמונה קווי EMA נפרדים, הנמשכים באורך בין מספר ימים למספר חודשים.
