קביעת כמות המטבע, המניה או הסחורה שצריך לצבור במסחר היא היבט של התעלמות לעיתים קרובות. סוחרים לוקחים לעיתים קרובות גודל מיקום אקראי. הם עשויים לקחת יותר אם הם מרגישים "ממש בטוחים" בענף המסחר, או שהם עשויים לקחת פחות אם הם מרגישים קצת מבאס. אלה לא דרכים תקפות לקביעת גודל המיקום. סוחר גם לא צריך לנקוט בגודל עמדה מוגדר לכל הנסיבות, ללא קשר לאופן בו מתפתח המסחר, וסגנון מסחר זה עשוי להוביל לביצועי ביצועים בטווח הארוך. בואו נראה כיצד באמת צריך לקבוע את גודל המיקום.
מה משפיע על גודל המיקום
הדבר הראשון שעלינו לדעת לפני שנוכל באמת לקבוע את גודל המיקום שלנו הוא רמת העצירה לסחר. אין להגדיר עצירה ברמות אקראיות. יש להציב עצירה ברמה הגיונית, שם היא תגיד לסוחר שהם טעו ביחס לכיוון המסחר. אנו לא רוצים לשים עצירה במקום בו היא יכולה בקלות להיות מופעלת על ידי תנועות רגילות בשוק.
ברגע שיש לנו רמת עצירה, אנו יודעים כעת את הסיכון. לדוגמא, אם אנו יודעים שהתחנה שלנו היא 50 פיפס ממחיר הכניסה שלנו למסחר בפורקס (או נניח 50 סנט במניה או סחורה), נוכל כעת לקבוע את גודל המיקום שלנו. הדבר הבא שעלינו לבחון הוא גודל החשבון שלנו. אם יש לך חשבון קטן, עליך להסתכן במקסימום 1% עד 3% מחשבונך במסחר.
נניח שלסוחר יש חשבון סחר בסך 5, 000 דולר. אם הסוחר מסתכן ב -1% מחשבון זה במסחר, פירוש הדבר שהוא או היא יכולים להפסיד 50 דולר בסחר, מה שאומר שהסוחר יכול לקחת מיני מגרש אחד. אם נפגעת רמת העצירה של הסוחר, אז הסוחר יאבד 50 פיפס במגרש מיני אחד, או 50 $. אם הסוחר משתמש ברמת סיכון של 3%, הוא או היא יכולים להפסיד 150 דולר (שהם 3% מהחשבון). המשמעות היא שברמת עצירה של 50 פיפס הוא או היא יכולים לקחת שלושה מיני מגרשים. אם הסוחר ייעצר, הוא או היא יאבדו 50 פיפס בשלושה מגרשי מיני, או 150 דולר.
בשוק המניות, סיכון של 1% מחשבונך במסחר פירושו שסוחר יכול לקחת 100 מניות ברמת עצירה של 50 סנט. אם תיפגע העצירה, פירוש הדבר היה ש- $ 50, או 1% מכלל החשבון, אבדו במסחר. במקרה זה, הסיכון לסחר נכלל באחוז קטן מהחשבון, וגודל המיקום עבר אופטימיזציה לאותו סיכון.
טכניקות שינוי גודל מיקום חלופיות
לחשבונות גדולים יותר, ישנן כמה שיטות חלופיות בהן ניתן להשתמש כדי לקבוע את גודל המיקום. אדם המסחר בחשבון של 500, 000 $ או מיליון דולר עשוי לא תמיד לרצות להסתכן בסך 5, 000 $ ומעלה (1% מ- 500, 000 $) בכל סחר. יתכן ויש להם עמדות רבות בשוק, יתכן שהם לא ממש מעסיקים את כל ההון שלהם, או שישנם חששות נזילות במשרות גדולות. במקרה זה, ניתן להשתמש גם בתחנת דולר קבועה.
נניח שסוחר בעל חשבון בגודל כזה רוצה להסתכן רק ב -1, 000 דולר במסחר. הוא או היא עדיין יכולים להשתמש בשיטה שהוזכרה לעיל. אם המרחק לעצירה ממחיר הכניסה הוא 50 פיפס, הסוחר יכול לקחת 20 מיני מגרשים, או 2 מגרשים סטנדרטיים.
בשוק המניות, הסוחר יכול לקחת 2, 000 מניות כשהפסק הוא במרחק של 50 סנט ממחיר הכניסה. אם תיפגע העצירה, הסוחר יאבד רק את 1, 000 הדולר שהם היו מוכנים להסתכן לפני שיבצע את הסחר.
רמות עצירה יומיומיות
אפשרות נוספת לסוחרי יום פעילים או מלאים היא להשתמש ברמת עצירה יומית. עצירה יומית מאפשרת לסוחרים שצריכים לקבל פסקי דין בשבריר שנייה ודורשים גמישות בהחלטותיהם לגבי שינוי גודל העמדה. עצירה יומית פירושה שהסוחר קובע סכום מקסימלי של כסף שהוא או היא יכולים להפסיד ביום, שבוע או חודש. אם סוחרים יאבדו סכום הון קבוע מראש זה או יותר, הם ייצאו מייד מכל הפוזיציות ויפסיקו לסחור בהמשך היום, השבוע או החודש. סוחר המשתמש בשיטה זו חייב להיות בעל תיעוד של ביצועים חיוביים.
עבור סוחרים מנוסים, אובדן עצירה יומי יכול להיות שווה בערך לרווחיות היומית הממוצעת שלהם. לדוגמה, אם, בממוצע, סוחר מרוויח 1, 000 דולר ליום, עליו להגדיר הפסד עצירה יומי הקרוב למספר זה. המשמעות היא שיום המפסיד לא ימחה את הרווחים ביותר מיום מסחר ממוצע אחד. ניתן להתאים שיטה זו כך שתשקף מספר ימים, שבוע או חודש של תוצאות מסחר.
עבור סוחרים שיש להם היסטוריה של מסחר רווחי, או שהם פעילים במיוחד במסחר לאורך היום, רמת העצירה היומית מאפשרת להם חופש לקבל החלטות לגבי גודל המיקום בזמן העבודה ובכל זאת, עדיין לשלוט על הסיכון הכללי שלהם. מרבית הסוחרים המשתמשים בהפסקה יומית ימשיכו להגביל את הסיכון לאחוז קטן מאוד מחשבונם בכל סחר על ידי פיקוח על גודל העמדות והחשיפה לסיכון שמייצרת עמדה.
סוחר מתחיל עם מעט היסטוריית מסחר עשוי להתאים שיטה לאובדן העצירה היומי יחד עם שימוש בגודל מיקום נכון - הנקבע על ידי סיכון הסחר והיתרה הכוללת בחשבון שלו.
בשורה התחתונה
כדי להשיג את גודל המיקום הנכון, עלינו לדעת תחילה את רמת העצירה שלנו ואת אחוז או סכום הדולר של חשבוננו שאנו מוכנים לסכן במסחר. לאחר שקבענו אלה, נוכל לחשב את גודל המיקום האידיאלי שלנו.
