הממוצעים הנעים המושלמים למסחר יומי

סוחרי יום זקוקים למשוב רציף על פעולות מחירים לטווח קצר בכדי לקבל החלטות קנייה ומכירה במהירות של ברקים. מטרים תוך יומיים עטופים בממוצעים נעים מרובים משמשים מטרה זו, ומאפשרים ניתוח מהיר המדגיש את הסיכונים הנוכחיים כמו גם את הערכים והיציאות המועילים ביותר. ממוצעים אלה פועלים גם כמסנני מאקרו, ואומרים לסוחר שומר מצוות את התקופות הטובות ביותר לעמוד בצד ולחכות לתנאים נוחים יותר.

בחירה בממוצעים נעים מוסיפה מוסיפה אמינות לכל אסטרטגיות המסחר היומי מבוססות טכנית, ואילו הגדרות גרועות או לא מכוונות פוגעות בגישות רווחיות אחרת. ברוב המקרים, הגדרות זהות יעבדו בכל מסגרות הזמן הקצרות, ומאפשרות לסוחר לבצע התאמות נחוצות לאורך התרשים בלבד.

בהתחשב באחידות זו, קבוצה זהה של ממוצעים נעים תעבוד לטכניקות קשקשים כמו גם לקנייה בבוקר ומכירה בשעות אחר הצהריים. הסוחר מגיב לתקופות החזקה שונות באמצעות אורך התרשים בלבד, כאשר מדרגים מתמקדים בתרשימים של דקה, בעוד שסוחרי יום מסורתיים בוחנים תרשימים של 5 דקות ו -15 דקות. תהליך זה אפילו מתארך להחזקות לילה, ומאפשר לסוחרי הנדנדה להשתמש בממוצעים אלה בתרשים של 60 דקות.

5-8-13 ממוצעים נעים

השילוב של ממוצעים נעים פשוטים של 5-, 8- ו -13 ברים (SMAs) מציע התאמה מושלמת לאסטרטגיות מסחר ביום. אלה הגדרות מכוונות פיבונאצ'י שעומדות במבחן הזמן, אך כישורי פרשנות נדרשים להשתמש בהגדרות כראוי. זהו תהליך ויזואלי, הבוחן קשרים יחסים בין ממוצעים נעים למחיר, כמו גם מדרונות תואר שני המשקפים שינויים עדינים במומנטום לטווח הקצר.

עלייה במומנטום שנצפה מציעה הזדמנויות קנייה לסוחרי יום, תוך ירידה ביציאות בזמן. ירידות שמפעילות הצעות ממוצעות דוביות נעים במסגרות זמן מרובות מציעות אפשרויות מכירה קצרות, כאשר מכירות רווחיות מכוסות כאשר ממוצעים נעים מתחילים להתגבר. התהליך מזהה גם שווקים לצדדים, אומר לסוחר היום לעמוד בצד כאשר המגמות תוך יומיות חלשות וההזדמנויות מוגבלות.

שתי דוגמאות למסחר

באמצעות 5-8-13 בסחר ארוך

Apple Inc. (AAPL) בונה תבנית בסיס מעל 105 $ (A) בתרשים של 5 דקות ופורצת בעצרת לטווח קצר במהלך שעת הצהריים (B). SMAs של 5-, 8- ו -13 ברים מצביעים על קרקע גבוהה יותר בעוד המרחק בין הממוצעים הנעים גדל, מה שמאותת על תנופת העליות. המחיר נע ליישור שורי על גבי הממוצעים הנעים, לפני התנופה של 1.40 נקודות המציעה רווחים טובים מסחר ביום.

העצרת דוכנת אחרי השעה 12 אחר הצהריים, ומפילה את המחיר חזרה ל- SMA 8-Bar (C), בעוד ה- SMA של 5 בר מושך לאחור ומוצא תמיכה באותה רמה (D), לפני דחיפה עצרת סופית. סוחרי יום אגרסיביים יכולים לקחת רווחים כאשר מחיר יורד ב- SMA עם 5 ברים או להמתין לממוצעים נעים לשטח ולהתגלגל (E), מה שעשו במהלך הפגישה של אמצע אחר הצהריים. שתי רמות המחירים מציעות יציאות מועילות.

באמצעות 5-8-13 במכירה קצרה

מניות אפל מתאחדות בסמוך לסכום של 109 דולר בתום ההפעלה (A) ומתקתקות למחרת בבוקר (B). SMAs של 5-, 8- ו -13 ברים מצביעים על הקרקע התחתונה בעוד המרחק בין הממוצעים הנעים גדל, מה שמצביע על עליית תנופת המכירה. המחיר נע ליישור דובי בחלק התחתון של הממוצעים הנעים, לקראת נדנדה של 3 נקודות המציעה רווחי מכירה קצרים.

המכירות דוכנות אמצע הבוקר ומעלות את המחיר ל- SMA (C) בעל 13 ברים, בעוד SMA של 5 ברים מקפץ עד שהוא פוגש התנגדות באותה רמה (D), לפני הדחף האחרון למכירה. סוחרי יום אגרסיביים יכולים לקחת רווחים ממכירה קצרה בזמן שמחירם עולה מעל ה- SMA עם 5 ברים או לחכות לממוצעים נעים להתמוטט ולהתגבר (E), מה שעשו באמצע אחר הצהריים. שתי רמות המחירים מציעות יציאות מכירה קצרות מועילות.

איתותים לעמוד בצד

יחסי גומלין בין מחיר לממוצעים נעים מסמנים גם תקופות של עלות הזדמנות שלילית, כאשר יש לשמור על הון ספקולטיבי. שווקים נטולי מגמה ותקופות של תנודתיות גבוהה יאלצו SMAs 5-, 8- ו -13 ברים ל- Saws בקנה מידה גדול, עם אוריינטציה אופקית וקרוסאוברים תכופים המורים לסוחרים שומרי מצוות לשבת על הידיים.

טווחי המסחר מתרחבים בשווקים נדיפים ומתכווצים בשווקים נטולי מגמה. בשני המקרים, ממוצעים נעים יראו מאפיינים דומים המייעצים לזהירות בעמדות המסחר ביום. יש להתחייב בתכונות הגנתיות אלה לזיכרון ולהשתמש בהן כמסנן מכריע עבור אסטרטגיות לטווח קצר מכיוון שיש להן השפעה גדולה על דוח רווח והפסד.

הימנעות ממספיגות

תפוח מתנפנף ושוזר לאורך סשן אחר הצהריים בתבנית קצוצה ותנודתית, כשהמחירים שוטפים קדימה ואחורה בטווח של נקודות. SMAs בין 5-, 8- ו -13 ברים מציגים מסורים שוטים דומים, עם קרוסאוברים מרובים אך מעט יישור בין ממוצעים נעים. רמות הרעש הגבוהות הללו מזהירות את סוחר היום שומר מצוות להעלות סכום ממשיכים ולעבור לביטחון אחר.

בשורה התחתונה

ממוצעים נעים של 5-, 8- ו -13 בר מספקים תשומות מושלמות לסוחרי יום המחפשים רווחים מהירים מהצדדים הארוכים והקצרים. הממוצעים הנעים פועלים גם כפילטרים, ומספרים לשחקני שוק עם אצבעות מהירות כאשר הסיכון גבוה מדי לכניסות תוך יום.