תוך כדי שימוש במסחר אלגוריתמי, סוחרים סומכים על הכסף הרוויח הקשה שלהם לתוכנת המסחר בה הם משתמשים. הקטע הנכון של תוכנת מחשב חשוב מאוד להבטיח ביצוע יעיל ומדויק של הוראות המסחר. תוכנה לקויה, או אחת ללא התכונות הנדרשות, עלולה להוביל להפסדים עצומים.
פריימר מהיר בסחר אלגוריתמי
אלגוריתם מוגדר כסט ספציפי של הוראות שלב אחר שלב להשלמת משימה מסוימת. יהיה זה משחק המחשב הפשוט-עדיין-ממכר כמו Pac-Man או גיליון אלקטרוני שמציע מספר עצום של פונקציות, כל תוכנית עוקבת אחר מערך הוראות ספציפי המבוסס על אלגוריתם בסיסי.
סחר באלגוריתמים הוא תהליך השימוש בתוכנת מחשב העוקבת אחר מערך הוראות מוגדר למתן צו סחר. מטרת תוכנית המסחר האלגוריתמית היא לזהות באופן דינמי הזדמנויות רווחיות ולמקם את הענפים על מנת לייצר רווחים במהירות ובתדירות שאי אפשר להתאים לסוחר אנושי. בהתחשב ביתרונות של דיוק גבוה יותר ומהירות ביצוע מהיר של ברקים, פעילויות המסחר המבוססות על אלגוריתמים ממוחשבים צברו פופולריות אדירה.
מי משתמש בתוכנות מסחר אלגוריתמיות?
המסחר האלגוריתמי נשלט על ידי חברות סחר גדולות, כגון קרנות גידור, בנקי השקעות, וחברות מסחר קנייניות. בהתחשב בזמינות המשאבים השופעת בגלל גודלם הגדול, חברות כאלה בדרך כלל בונות תוכנת מסחר קניינית משלהן, כולל מערכות מסחר גדולות עם מרכזי נתונים ייעודיים וצוות תמיכה.
ברמה אינדיבידואלית, סוחרים וקוונטים מנוסים מנוסים משתמשים במסחר אלגוריתמי. סוחרים קנייניים, שהם פחות מומחים בתחום הטכנולוגי, עשויים לרכוש תוכנת מסחר מוכנה לצרכי המסחר האלגוריתמים שלהם. התוכנה מוצעת על ידי המתווכים שלהם או נרכשת מספקי צד ג '. לקוונטים יש ידע טוב הן במסחר והן בתכנות מחשבים, והם מפתחים תוכנות מסחר בעצמם.
תוכנת מסחר אלגוריתמית: בנה או קנה?
יש שתי דרכים לגשת לתוכנת מסחר אלגוריתמית: בנייה או קנייה.
רכישת תוכנות מוכנות מציעה גישה מהירה ומועד, תוך בניית משלך מאפשרת גמישות מלאה להתאים אותה לצרכים שלך. תוכנת המסחר האוטומטית יקרה לרוב לרכישה ועשויה להיות מלאת פרצות, שאם תתעלם מהן עלולות להוביל להפסדים. העלות הגבוהה של התוכנה עשויה גם לאכול את פוטנציאל הרווח המציאותי ממיזם המסחר האלגוריתמי שלך. מצד שני, בניית תוכנת מסחר אלגוריתמית בעצמך דורשת זמן, מאמץ וידע מעמיק, והיא עדיין לא יכולה להיות חסרת תקלות.
התכונות העיקריות של תוכנת מסחר אלגוריתמית
הסיכון הכרוך במסחר אוטומטי הוא גבוה, מה שעלול להוביל להפסדים גדולים. לא משנה אם תחליט לקנות או לבנות, חשוב להכיר את התכונות הבסיסיות הדרושות.
זמינות נתוני שוק וחברה. כל אלגוריתמי המסחר נועדו לפעול על פי נתוני שוק והצעות מחיר בזמן אמת. כמה תוכניות מותאמות גם כדי לתת מענה לנתוני היסודות של החברה כמו יחסי EPS ו- P / E. לכל תוכנת מסחר אלגוריתמית צריכה להיות עדכון נתוני שוק בזמן אמת, כמו גם הזנת נתונים של החברה. זה אמור להיות זמין כמובנה במערכת או אמור להיות לו הוראה לשילוב בקלות ממקורות חלופיים.
קישוריות לשווקים שונים. סוחרים המעוניינים לעבוד בשווקים מרובים צריכים לציין כי כל חילופי נתונים עשויים לספק את הזנת הנתונים שלה בפורמט שונה, כמו TCP / IP, Multicast או FIX. התוכנה שלך אמורה להיות מסוגלת לקבל עדכונים בפורמטים שונים. אפשרות נוספת היא לפנות אל ספקי נתונים של צדדים שלישיים כמו בלומברג ו רויטרס, אשר מצטברים נתוני שוק מחליפות שונות ומספקים אותם במתכונת אחידה ללקוחות הקצה. תוכנת המסחר האלגוריתמית צריכה להיות מסוגלת לעבד את העדכונים המצטברים הללו לפי הצורך.
חביון. זהו הגורם החשוב ביותר למסחר באלגוריתמים. השהיה היא עיכוב הזמן שהוצג בתנועת נקודות נתונים מיישום ליישום. שקול את רצף האירועים הבא. לוקח 0.2 שניות עד שהצעת מחיר תגיע מהחלפה למרכז הנתונים של ספק התוכנה שלך (DC), 0.3 שניות ממרכז הנתונים כדי להגיע למסך המסחר שלך, 0.1 שניות לתוכנת המסחר שלך כדי לעבד הצעת מחיר שהתקבלה זו, 0.3 שניות ל זה לנתח ולבצע סחר, 0.2 שניות להזמנת המסחר שלך להגיע למתווך, 0.3 שניות למתווך שלך לנתב את ההזמנה שלך לבורסה.
הזמן הכולל שחלף = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = סך הכל 1.4 שניות.
בעולם המסחר הדינמי של ימינו הצעת המחיר המקורית הייתה משתנה פעמים רבות במהלך התקופה השנייה השנייה. עיכוב זה יכול לגרום או לשבור את מיזם המסחר האלגוריתמי שלך. צריך לשמור על חביון זה לרמה הנמוכה ביותר האפשרית כדי להבטיח שתקבל את המידע המעודכן והמדויק ביותר ללא פער זמן.
השהיה הופחתה למיקרו-שניות, ויש לעשות כל ניסיון לשמור עליה נמוכה ככל האפשר במערכת המסחר. כמה צעדים כוללים קישוריות ישירה לחילופי הדברים כדי לקבל נתונים מהר יותר על ידי ביטול הספק בין לבין; על ידי שיפור אלגוריתם המסחר שלך כך שיידרשו פחות מ- 0.1 + 0.3 = 0.4 שניות לניתוח ולקבלת החלטות; או על ידי ביטול המתווך ושליחת עסקאות ישירות לבורסה כדי לחסוך 0.2 שניות.
תצורה והתאמה אישית. רוב תוכנות המסחר האלגוריתמיות מציעות אלגוריתמי סחר מובנים סטנדרטיים, כמו אלה המבוססים על מעבר מוצלח של הממוצע הנמשך 50 יום (MA) עם ה- 200 יום תואר שני. סוחר עשוי לרצות להתנסות בכך שהוא עובר לתואר שני בן 20 יום עם תואר שני של 100 יום. אלא אם כן התוכנה מציעה התאמה אישית של פרמטרים כזו, ייתכן שהסוחר יוגבל על ידי הפונקציונליות הקבועה המובנית. בין אם קונים ובונים, תוכנת המסחר צריכה להיות בעלת מידה גבוהה של התאמה אישית ותצורה.
פונקציונליות לכתיבת תוכניות בהתאמה אישית. מטלב, פייתון, C ++, JAVA ופרל הן שפות התכנות הנפוצות המשמשות לכתיבת תוכנות מסחר. רוב תוכנות המסחר הנמכרות על ידי ספקי הצד השלישי מציעות את היכולת לכתוב תוכניות מותאמות אישית משלך. זה מאפשר לסוחר להתנסות ולנסות כל מושג מסחר שהוא או היא מפתחים. ברור כי עדיפה תוכנה המציעה קידוד בשפת התכנות שתבחר.
תכונה לבחינה אחורית על נתונים היסטוריים. סימולציה של בחינה לאחור כוללת בדיקת אסטרטגיית מסחר על נתונים היסטוריים. היא מעריכה את המעשיות ואת הרווחיות של האסטרטגיה בנתוני עבר, ומאשרת אותה להצלחה (או כישלון או כל שינוי דרוש). לתכונה חובה זו צריך להיות מלווה בזמינות של נתונים היסטוריים, עליהם ניתן לבצע את הבחינה האחורית.
שילוב עם ממשק מסחר. תוכנת מסחר אלגוריתמית ממקמת עסקאות אוטומטית בהתבסס על התרחשות קריטריונים רצויים. התוכנה צריכה להיות בעלת הקישוריות הדרושה לרשת המתווכים לצורך ביצוע המסחר או קישוריות ישירה לחילופי הדברים בכדי לשלוח את הוראות המסחר.
שילוב Plug-n-Play. סוחר עשוי להשתמש בו זמנית במסוף בלומברג לצורך ניתוח מחירים, מסוף מתווך להצבת עסקאות ותוכנית Matlab לניתוח מגמות. בהתאם לצרכים האישיים, תוכנת המסחר האלגוריתמית צריכה להיות אינטגרציה קלה של plug-n-play וממשקי API זמינים בכל כלי המסחר הנפוצים. זה מבטיח מדרגיות, כמו גם שילוב.
תכנות עצמאית לפלטפורמה. כמה שפות תכנות זקוקות לפלטפורמות ייעודיות. לדוגמה, גרסאות מסוימות של C ++ עשויות לפעול רק במערכות הפעלה נבחרות, בעוד שפרל עשויה לרוץ בכל מערכות ההפעלה. תוך כדי בנייה או קנייה של תוכנת מסחר, יש לתת עדיפות לתוכנות מסחר שאינן תלויות פלטפורמה ותומכות בשפות עצמאיות לפלטפורמה. אתה אף פעם לא יודע איך המסחר שלך יתפתח כמה חודשים בתור.
הדברים מתחת למכסה המנוע. אמירה נפוצה אומרת: "אפילו קוף יכול ללחוץ על כפתור כדי לבצע סחר." התלות במחשבים לא צריכה להיות עיוורת. הסוחר הוא שצריך להבין מה קורה מתחת למכסה המנוע. בעת קניית תוכנת מסחר, יש לבקש ולקבל זמן כדי לעבור את התיעוד המפורט המציג את ההיגיון הבסיסי של תוכנת מסחר אלגוריתמית מסוימת. הימנע מתוכנת מסחר שהיא קופסה שחורה מלאה וטוענת שהיא מכונה לייצור כסף סודי.
תוך כדי בניית תוכנה, היה מציאותי לגבי מה שאתה מיישם והיה ברור לגבי התרחישים שבהם זה יכול להיכשל. בחן אותו היטב ביסודיות לפני שתשתמש בו בכסף אמיתי.
איפה להתחיל?
כל תוכנות המסחר האלגוריתמיות המוכנות בדרך כלל מציעות גרסאות ניסיון מוגבלות בחינם של פונקציונליות או תקופות ניסיון מוגבלות עם פונקציונליות מלאה. גלה אותם במלואם במהלך הניסויים הללו לפני שקנית משהו. אל תשכח לעבור על התיעוד הזמין בפירוט.
בשורה התחתונה
תוכנת מסחר אלגוריתמית יקרה לרכישה וקשה לבנייה בעצמך. רכישת תוכנה מוכנה מציעה גישה מהירה ומועד ובניית משלך מאפשרת גמישות מלאה להתאים אותה לצרכים שלך. לפני שתצליחו למסחר אלגוריתמי בכסף אמיתי, עליכם להבין היטב את הפונקציונליות הליבה של תוכנת המסחר. כישלון בכך עלול לגרום להפסדים גדולים.
