מדד חוזק יחסי - הגדרת rsi וחישוב

תוכן העניינים

• מהו מדד חוזק יחסי?
• הנוסחה ל- RSI
• חישוב ה- RSI
• מה RSI אומר לך?
• דוגמיות שונות לשימוש ב- RSI
• דוגמה לדחיית נדנדות של RSI
• RSI לעומת MACD
• מגבלות ה- RSI

מהו מדד חוזק יחסי - RSI?

מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור תנופה המודד את גודל שינויים במחירים האחרונים כדי להעריך תנאי רכישה יתר או מכירת יתר במחיר של מניה או נכס אחר. ה- RSI מוצג כמתנד (גרף קו שנע בין שני קצוות) ויכול לקיים קריאה בין 0 ל 100. האינדיקטור פותח במקור על ידי J. Welles Wilder Jr. והוצג בספרו הזמין בשנת 1978, New Concepts in מערכות מסחר טכניות.

הפרשנות והשימוש המסורתי של ה- RSI הם שערכים של 70 ומעלה מעידים כי נייר ערך הופך לקנייה יתר או להערכה יתר ועשוי להתבסס על היפוך מגמה או נסיגה מתקנת במחיר. קריאת RSI של 30 ומטה מעידה על מצב מכירות יתר או לא מוערך.

Takeaways מפתח

• ה- RSI הוא מתנד מומנטום פופולרי שפותח בשנת 1978. ה- RSI משווה תנופת מחירים שורית ודובית המתוכננת מול הגרף של מחיר הנכס. סמלים נחשבים לקנייה יתר כאשר האינדיקטור הוא מעל 70% ונמכר יתר כאשר האינדיקטור נמצא מתחת ל -30%.

הנוסחה ל- RSI

מדד החוזק היחסי (RSI) מחושב באמצעות חישוב של שני חלקים המתחיל בנוסחה הבאה:

Deen $רס{\mathrm{אני}}_{\text{צעד ראשון}}=100-$ RSIstep one = 100−

הרווח או ההפסד הממוצע המשמשים בחישוב הוא הרווח הממוצע או ההפסד הממוצע באחוזים במהלך תקופת מבט לאחור. הנוסחה משתמשת בערכים חיוביים עבור ההפסדים הממוצעים.

התקן הוא להשתמש ב 14 תקופות לחישוב ערך ה- RSI הראשוני. לדוגמא, דמיין שהשוק נסגר גבוה יותר בשבעה מתוך 14 הימים האחרונים עם עלייה ממוצעת של 1%. שבעת הימים הנותרים נסגרו כולם עם הפסד ממוצע של -0.8%. החישוב לחלק הראשון של ה- RSI ייראה כמו החישוב המורחב הבא:

Deen $55.55=100-$ 55.55 = 100 − ⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

ברגע שיש 14 תקופות של נתונים זמינים, ניתן לחשב את החלק השני של הנוסחה RSI. השלב השני בחישוב מחליק את התוצאות.

Deen $רס{\mathrm{אני}}_{\text{שלב שני}}=100-$ RSI שלב שני = 100−

חישוב ה- RSI

מדד חוזק יחסי (RSI)

בעזרת הנוסחאות שלמעלה ניתן לחשב RSI, שם ניתן לתאר את קו ה- RSI לצד תרשים המחירים של נכס.

ה- RSI יעלה ככל שמספר וגודל הסגירות החיוביות יגברו, והוא ייפול ככל שמספר ההפסדים וגודלם יגדלו. החלק השני של החישוב מחליק את התוצאה, ולכן ה- RSI יתקרב רק ל 100 או 0 בשוק המגמה מאוד.

תצוגת מסחר.

כפי שניתן לראות בתרשים לעיל, מחוון ה- RSI יכול להישאר בטריטוריה של "קנייה יתר" במשך תקופות ממושכות בזמן שהמלאי נמצא במגמת עלייה. המחוון יכול להישאר בטריטוריה "מכירת יתר" זמן רב בזמן שהמלאי נמצא במגמת ירידה. זה יכול להיות מבלבל עבור אנליסטים חדשים, אך למידה להשתמש במדד במסגרת המגמה השוררת תבהיר סוגיות אלו.

מה RSI אומר לך?

המגמה העיקרית של המניה או הנכס היא כלי חשוב לוודא שקריאת המדד מובנת כראוי. לדוגמה, טכנאי השוק הידועים קונסטנס בראון, CMT, קידמו את הרעיון שקריאה מכר יתר על ה- RSI במגמת עלייה עשויה להיות גבוהה בהרבה מ -30%, וקריאה שקנית יתר על המידה ב- RSI במהלך מגמת ירידה נמוכה בהרבה מה- רמת 70%.

כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן, במהלך מגמת ירידה, ה- RSI היה מגיע לשיא קרוב לרמה של 50% ולא ל -70%, שיכולים לשמש את המשקיעים כדי לאותת באופן אמין יותר על תנאים דוביים. משקיעים רבים ישקיעו קו מגמה אופקי הנמצא בין 30% או 70% ברמות כאשר קיימת מגמה חזקה לזיהוי טוב יותר של קיצוניות. שינוי רמות של קנייה יתר או מכירת יתר כאשר מחיר המניה או הנכס נמצא בטווח ארוך, אפיק אופקי הוא בדרך כלל מיותר.

תצוגת מסחר.

מושג קשור לשימוש ברמות של קנייה יתר או מכירת יתר המתאימות למגמה הוא להתמקד באותות וטכניקות מסחר התואמות את המגמה. במילים אחרות, שימוש בסיגנלים שורי כאשר המחיר נמצא במגמה שורית ואותות דוביים כאשר מלאי נמצא במגמה דובית יעזור להימנע משלל אזעקות השווא שה- RSI יכול ליצור.

דוגמיות שונות לשימוש ב- RSI

סטייה שורית מתרחשת כאשר ה- RSI יוצר קריאה יתר על המכר ואחריה נמוכה גבוהה יותר שתואמת את הנמוכות הנמוכות במחיר. זה מעיד על תנופה שורית הולכת וגוברת, וניתן להשתמש בהפסקה מעל טריטוריה מכירת יתר כדי לעורר עמדה ארוכה חדשה.

סטייה דובית מתרחשת כאשר ה- RSI יוצר קריאה של רכישה יתר ואחריה שיא נמוך שמתאים לשיאים הגבוהים יותר במחיר.

כפי שאתה יכול לראות בתרשים שלהלן, זוהתה סטייה שורית כאשר ה- RSI יצר שפל גבוה יותר ככל שהמחיר היווה את הנמוכים התחתונים. זה היה איתות תקף, אך שונות יכולה להיות נדירה כאשר המניה נמצאת במגמה יציבה לטווח הארוך. שימוש בקריאות גמישות מכירת יתר או בקנייה יתר יעזור לזהות אותות תקפים יותר מכפי שהיה ניתן לעין אחרת.

תצוגת מסחר.

דוגמה לדחיית נדנדות של RSI

טכניקת סחר נוספת בוחנת את התנהגות ה- RSI כאשר היא עולה מחדש משטח שקנה ​​יתר או מכירת יתר. האות הזה נקרא "דחיית נדנדה" שורית ויש לו ארבעה חלקים:

1. RSI נופל לשטח מכר יתר.RSI חוצה חזרה מעל 30%.RSI יוצר טבילה נוספת מבלי לחזור לטריטוריה מכר יתר.

כפי שניתן לראות בתרשים הבא, מחוון ה- RSI נמכר יתר על המידה, התפרק דרך 30% ויצר את נמוך הדחייה שהפעיל את האות כשהוא קפץ גבוה יותר. השימוש ב- RSI בצורה זו דומה מאוד לציור קווי מגמה בתרשים מחירים.

תצוגת מסחר.

כמו סטיות, יש גרסה דובית של אות דחיית הנדנדה שנראית כמו תמונת מראה של הגרסה השורית. לדחיית נדנדה דובית יש גם ארבעה חלקים:

1. RSI עולה לטריטוריה של קנייה יתר.RSI חוצה לאחור מתחת ל 70%.RSI מהווה שיא נוסף מבלי לחזור לטריטוריה של קנייה יתר.RSI מפרק את השפל האחרון שלו.

התרשים הבא ממחיש את אות דחיית הנדנדה הדובית. כמו ברוב טכניקות המסחר, איתות זה יהיה אמין ביותר כאשר הוא תואם את המגמה הרווחת לטווח הארוך. סימנים דוביים במגמות שליליות נוטים פחות ליצור אזעקת שווא.

תצוגת מסחר.

RSI לעומת MACD

מחלוקת ההתכנסות הממוצעת נע (MACD) היא מחוון תנופה נוסף אחר מגמה שמראה את הקשר בין שני ממוצעים נעים למחיר נייר ערך. ה- MACD מחושב על ידי הפחתת ממוצע נע אקספוננציאלי בן 26 התקופות (EMA) מהתקופה של 12 התקופות. התוצאה של חישוב זה היא קו MACD. לאחר מכן מתכנן EMA בן תשעה ימים של MACD המכונה "קו האות", מעל קו MACD שיכול לתפקד כטריגר לאותות קנייה ומכירה. סוחרים עשויים לקנות את האבטחה כאשר ה- MACD חוצה מעל קו האות שלו ולמכור, או בקיצור, את האבטחה כאשר ה- MACD חוצה מתחת לקו האות.

ה- RSI שואף לציין אם שוק נחשב לקנייה יתר או למכירה יתר ביחס לרמות המחירים האחרונות. ה- RSI מחשב את רווחי ההפסדים וההפסדים הממוצעים בפרק זמן נתון; תקופת הזמן המוגדרת כברירת מחדל היא 14 תקופות עם ערכים המוגבלים בין 0 ל 100.

ה- MACD מודד את הקשר בין שני EMAs, בעוד שה RSI מודד את שינוי המחירים ביחס לשיאים והנמוכים במחירים האחרונים. שני אינדיקטורים אלה משמשים לרוב יחד כדי לספק לאנליסטים תמונה טכנית מלאה יותר של שוק.

אינדיקטורים אלו מודדים תאוצה בשוק, אך מכיוון שהם מודדים גורמים שונים, הם נותנים לעיתים אינדיקציות מנוגדות. לדוגמא, ה- RSI עשוי להציג קריאה מעל 70 למשך זמן ממושך, מה שמצביע על כך שהשוק מוגזם לצד הקנייה ביחס למחירים האחרונים, בעוד MACD מציין שהשוק עדיין הולך וגדל במומנטום הקנייה. כל אחד מהמחוונים עשוי לאותת על שינוי מגמה צפוי על ידי הצגת סטייה ממחיר (המחיר נמשך גבוה יותר בזמן שהמחוון יורד או ההפך).

מגבלות ה- RSI

ה- RSI משווה תנופת מחירים שורית ודובית ומציג את התוצאות במתנד שניתן להציב לצד תרשים מחירים. כמו רוב המדדים הטכניים, האותות שלו אמינים ביותר כאשר הם תואמים את המגמה לטווח הארוך. אותות היפוך אמיתיים הם נדירים ויכולים להיות קשים להפרדה בין אזעקות שווא. חיובית שגויה, למשל, תהיה קרוסאובר שורי ואחריו ירידה פתאומית במניה. שלילי שווא יהיה מצב בו יש מעבר מוצלח דובי, ובכל זאת המניה האיצה לפתע כלפי מעלה.

מכיוון שהמחוון מציג תנופה, כל עוד תנופת המחירים של נכס נשארת חזקה (מעלה או מטה), האינדיקטור יכול להישאר במכירת יתר או בשטח מכר יתר לאורך תקופות ארוכות. לכן, ה- RSI אמין ביותר בשוק מתנדנד כאשר המחיר משתנה בין תקופות שורית לדוביות.