מגמות עונתיות בשוק המט"ח

תוכן העניינים

• סינון רעש
• יולי
• אוגוסט
• מאי
• השלכות לסוחרים
• סיכום

סוחרים בשוק המטבעות עושים אחת משתי אפשרויות: פרו דולר או אנטי דולר. כמרכיב של יותר מ- 85% מכל עסקאות המטבע, הדולר האמריקני היה זה מכבר המניע העיקרי לתנודות בשערי החליפין. רוב הסוחרים מנתחים את הכיוון העתידי של הדולר באמצעות ניתוח בסיסי או טכני או שילוב של שניהם.

עם זאת, זמן השנה יכול גם לשחק תפקיד בהתנהלות הדולר האמריקני מול מטבעות שונים. ניתוח טכני מנתח את פעילות המחירים העבריים באמצעות אינדיקטורים. ישנם אינדיקטורים טכניים רבים המסייעים לאנליסטים לשקול מחיר בדרכים שונות.

Takeaways מפתח

• סוחרים בכל שוק מחפשים לזהות דפוסים או מחזורים לניצולם, אך לעיתים קרובות כאשר מזוהים דפוסים כאלה הם נעלמים במהירות. בשווקי מט"ח (מט"ח), לעומת זאת, כוחות מקרו כלכליים יכולים ליצור מחזורים בשערי מטבע בר קיימא גם אם הם ידוע. הבנת העונתיות של מט"ח יכולה לסייע לסוחרי פורקס בזמן כניסה ויציאות מתפקידים בחודשים שונים על סמך דפוסים שצצו. אף על פי שדפוסים צצו בעבר ועשויים להיות מונעים על ידי נהגים כלכליים רבי עוצמה, אין כל ערובה לכך שהם לחזור בעתיד.

סינון רעש

דרך ברורה לנתח התנהגות מחירים בעבר היא לבחון את פעילות המחירים עצמה ללא רעש אינדיקטורים. כשבוחנים רק מחיר, לעיתים קרובות מתגלים דפוסי עונתיות. עונתיות היא שינוי צפוי שחוזר על עצמו כל שנה באותה תקופה. אין ערבויות לכך שדפוסים היסטוריים יחזרו על עצמם, אך בכל פעם שתבנית חוזרת על עצמה 80% עד 90% מהזמן, היא הופכת למשמעותית סטטיסטית - וזה מידע חשוב לסוחרים. אנו מסבירים מדוע עונתיות היא מושג חשוב בשוק המט"ח ומדוע אין להתעלם ממנה.

יולי: חודש חיובי עבור USD / JPY

אחת הדוגמאות החזקות ביותר לעונתיות היא הדולר / JPY שמוצג באיור 1 להלן. ב 68% מהדגימות, USD / JPY סיימו את חודש יולי גבוה יותר מהמקום בו התחיל. קשה להצביע על סיבה מדויקת לכך ש- USD / JPY נוטים להתנהג כך בחודש אוקטובר, אולם מקרה זה של עונתיות הוא חזק ושווה לזכור עבור עסקאות קצרות USD / JPY במהלך חודש אוקטובר. נוכחות העונתיות עשויה לעודד את הסוחרים לנקוט בעמדה קצרה מהרגיל או להימנע מסחר קצר יותר לטווח ארוך USD / JPY בתקופה זו.

איור 1

אוגוסט: לעתים קרובות נמחקים רווחים של USD / JPY שנוצרו ביולי

קיים גם מקרה חזק של עונתיות ב USD / JPY במהלך חודש אוגוסט. כפי שניתן לראות באיור 1 להלן, חלק ניכר מהרווחים שנצברו ביולי נמחקו באוגוסט. למעשה, מבט על צלבי ין אחרים מגלה במהירות כי בשנה קלנדרית אוגוסט נוטה להיות החודש החזק ביותר עבור הין היפני על פני כל גווניו. במילים אחרות, למטבעות אחרים כמו הדולר האמריקני, האירו וה פאונד הבריטי יש נטייה חזקה ליפול מול הין באוגוסט.

מאי: חודש שלילי עבור USD / CAD

עבור USD / CAD, המקרה החזק ביותר של עונתיות הוא בחודשי אוקטובר ונובמבר.

איור 2

השלכות לסוחרים

כסוחרים, ישנן דרכים רבות בהן תוכלו ליישם את הידע העונתיות כדי לשפר את המסחר שלכם. לדוגמה, אם אתה סוחר GBP / USD בחודש ספטמבר, כסוחר לטווח ארוך יותר אתה יכול לחפש הזדמנויות באמצעות יסודות או טכניים לרכישת GBP / USD או ללכת לכיוון של המגמה העונתית. כסוחר לטווח קצר יותר, אתה יכול לצמצם את תקופת ההחזקה שלך אם אתה עוסק בסחר המנוגד למגמה העונתית, או בדומה לסוחרים לטווח הארוך, אתה יכול להתמקד בעיקר בחיפוש אחר עסקאות ארוכות GBP / USD. למרות שדפוסים עונתיים אינם משכפלים את עצמם 100% מהזמן, בעקבות עונתיות ולא דהייה זה עשוי לשפר את היכולת שלך למצוא עסקאות הסתברות גבוהה.

סיכום

אמנם מקרים של עונתיות בשוק הפורקס הם נדירים, אך היכרות עם אותם יכולה לעזור לסוחרים להתאים יותר עם התחזית לעסקי המטבע שלהם. לא תמיד יחזרו על דפוסי העונה כפי שעולה מהנתונים, אך היכרות עם המגמות יכולה לעזור לסוחרי מט"ח להבין היכן ההסתברויות שוכנות. אם יש מקרה חזק של עונתיות בחודש נתון, זה עשוי לעזור לתמוך ברעיון סחר או לספק סיבה להימנע ממנו.