משקיעים וסוחרים פעילים רבים משתמשים במדדי מסחר טכניים כדי לסייע בזיהוי נקודות כניסה ויציאה לסחר בסבירות גבוהה. מאות אינדיקטורים זמינים ברוב פלטפורמות המסחר; לפיכך, קל להשתמש ביותר מדי אינדיקטורים או להשתמש בהם בצורה לא יעילה. מאמר זה יסביר כיצד לבחור מספר אינדיקטורים, כיצד להימנע מעומס מידע וכיצד לבצע אופטימיזציה של אינדיקטורים כדי לנצל בצורה היעילה ביותר את כלי ניתוח טכני אלה.
שימוש במספר אינדיקטורים
- סוגי אינדיקטורים : אינדיקטורים טכניים הם חישובים מתמטיים המבוססים על פעילות מכשיר המסחר בעבר ומחיר הנוכחי או פעילות נפח. אנליסטים טכניים משתמשים במידע זה כדי להעריך את הביצועים ההיסטוריים ולחיזוי מחירים עתידיים. אינדיקטורים אינם מספקים באופן ספציפי איתותי קנייה ומכירה; על סוחר לפרש את האותות כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה למסחר התואמות את סגנון המסחר הייחודי שלו. קיימים מספר סוגים שונים של אינדיקטורים, כולל אלה המפרשים מגמה, מומנטום, תנודתיות ונפח. הימנעות מיתירות : "רב-קולינריות" הוא מונח סטטיסטי המתייחס לספירה מרובה של אותו מידע. זוהי בעיה נפוצה בניתוח טכני המתרחשת כאשר מופיעים אותם סוגים של אינדיקטורים בתרשים אחד. התוצאות יוצרות איתותים מיותרים שיכולים להטעות. חלק מהסוחרים מיישמים בכוונה אינדיקטורים מרובים מאותו סוג, בתקווה למצוא אישור למהלך מחירים צפוי. עם זאת, במציאות, רב-קולינריות יכולה לגרום למשתנים אחרים להראות פחות חשובים ועלולים להקשות על הערכה מדויקת של תנאי השוק.
איור 1
- שימוש במדדים משלימים : כדי להימנע מהבעיות הקשורות לרב-קולינריות, על הסוחרים לבחור אינדיקטורים שעובדים טוב אחד עם השני או להשלים אותם מבלי לספק תוצאות מיותרות. ניתן להשיג זאת על ידי החלת סוגים שונים של אינדיקטורים בתרשים. סוחר יכול להשתמש במומנטום אחד ובמדד מגמה אחד; לדוגמה, מתנד סטוכסטי (מחוון תנופה) ומדד כיוון ממוצע, או ADX (אינדיקטור מגמה). איור 1 מראה תרשים בו מיושמים שני המדדים הללו. שימו לב כיצד המחוונים מספקים מידע שונה. מכיוון שכל אחד מהם מספק פרשנות שונה לתנאי השוק, ניתן להשתמש באחד לאישור השני.
שמור על טבלאות המסחר נקיות
- שמירה על טבלאות נקיות : מכיוון שפלטפורמת התרשימים של סוחר היא הפורטל שלו לשווקים, חשוב שהתרשימים ישפרו ולא יפריעו לניתוח השוק של הסוחר. תרשימים וסביבות עבודה קלים לקריאה (המסך כולו, כולל תרשימים, עדכוני חדשות, חלונות כניסה להזמנה וכו ') יכולים לשפר את המודעות הסיטואלית של הסוחר, ולאפשר לסוחר לפענח במהירות ולהגיב לפעילות בשוק. מרבית פלטפורמות המסחר מאפשרות התאמה אישית רבה בכל הקשור לצבע התרשים והעיצוב, החל מצבע הרקע והסגנון והצבע של ממוצע נע לגודל, צבע וגופן של המילים המופיעות בתרשים. הגדרת תרשימים וסביבות עבודה נקיים ומושכים חזותית עוזרת לסוחרים להשתמש באינדיקטורים באופן יעיל. עומס יתר על ידי מידע : רבים מהסוחרים כיום משתמשים בצגים מרובים בכדי להציג מספר טבלאות וחלונות כניסה להזמנה. גם אם משתמשים בשישה צגים, אין לראות בכך אור ירוק כדי להקדיש כל סנטימטר רבוע של שטח מסך לאינדיקטורים טכניים. עומס יתר של מידע מתרחש כאשר סוחר מנסה לפרש כל כך הרבה נתונים, עד שכולו הולך לאיבוד. יש אנשים שמתייחסים לזה כשיתוק ניתוח; אם מוצג יותר מדי מידע, סביר להניח שהסוחר לא יוכל להגיב. שיטה אחת להימנע מעומס מידע היא לחסל כל אינדיקטור זרים מסביבת העבודה; אם אינך משתמש בו, תאבד אותו - זה יעזור להקטין את העומס. סוחרים יכולים גם לבדוק תרשימים כדי לאשר שהם לא מכבידים על ידי רב-קולינריות; אם קיימים מחוונים מרובים מאותו סוג באותה תרשים, ניתן להסיר מחוון אחד או יותר. טיפים לארגון: יצירת מרחב עבודה מסודר המשתמש רק בכלי ניתוח רלוונטיים הוא תהליך. רטט האינדיקטורים הטכניים בהם משתמש סוחר עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לתנאי השוק, האסטרטגיות המופעלות וסגנון המסחר.
כיצד להשתמש במדדי מסחר ביעילות
איור 2
תרשים שנוצר באמצעות TradeStation.
לעומת זאת, ניתן לשמור תרשימים ברגע שהם מוגדרים בצורה ידידותית למשתמש. אין צורך לפרמט מחדש את התרשימים בכל פעם שפלטפורמת המסחר נסגרת ונפתחת מחדש (עיין בקטע העזרה של פלטפורמת המסחר להוראות). ניתן לשנות סמלי מסחר, יחד עם כל אינדיקטור טכני, מבלי לשבש את ערכת הצבעים ואת מתווה סביבת העבודה. איור 2 ממחיש סביבת עבודה מסודרת היטב. השיקולים ליצירת תרשימים וסביבות עבודה קלים לקריאה כוללים:
- צבעים . הצבעים צריכים להיות קלים לצפייה ולספק הרבה ניגודיות, כך שניתן יהיה לראות את כל הנתונים בקלות. בנוסף, ניתן להשתמש בצבע רקע אחד לתרשימי כניסה להזמנה (התרשים המשמש לכניסה ויציאות לסחר), וניתן להשתמש בצבע רקע אחר לכל תרשימים אחרים של אותו סמל. אם נסחרים יותר מסמל אחד, ניתן להשתמש בצבע רקע שונה לכל סמל כדי להקל על בידוד הנתונים. פריסה . בעל יותר ממסך אחד מועיל ביצירת סביבת עבודה קלה לשימוש. ניתן להשתמש בצג אחד לכניסה להזמנה, ואילו השני ניתן להשתמש בתרשימי מחירים. אם משתמשים באותו מחוון ביותר מתרשים אחד, כדאי למקם כמו אינדיקטורים באותו מיקום בכל תרשים, תוך שימוש באותם צבעים. זה מקל על איתור ופרשנות של פעילויות בשוק בתרשימים נפרדים. גודל וגופנים . גופנים מודגשים ופריכים מאפשרים לסוחרים לקרוא מספרים ומילים בקלות רבה יותר. בדומה לצבעים ולפריסה, סגנון הגופן הוא העדפה, וסוחרים יכולים להתנסות בסגנונות וגדלים שונים כדי למצוא את השילוב שיוצר את התוצאה הנעימה ביותר מבחינה ויזואלית. לאחר שנמצא אותיות נוחות, ניתן להשתמש באותם גופנים בסגנון ובאותם גודל בכל התרשימים כדי לספק המשכיות.
אופטימיזציה של אינדיקטורים
- משתני קלט מוגדרים על ידי משתמשים : על כל סוחר להחליט באילו אינדיקטורים טכניים להשתמש, וכן לקבוע כיצד להשתמש בצורה הטובה ביותר במדדים. האינדיקטורים הנפוצים ביותר, כגון ממוצעים נעים ומתנדים, מאפשרים רכיב של התאמה אישית פשוט על ידי שינוי ערכי קלט, המשתנים המוגדרים על ידי המשתמש המשנים את התנהגות המחוון. ניתן לשנות משתנים כמו תקופת מבט לאחור או סוג נתוני מחירים המשמשים בחישוב כדי לתת למדד ערכים שונים בהרבה ולהצביע על תנאי שוק שונים. איור 3 מראה דוגמא לסוג משתני הקלט הניתנים להתאמה כדי לשנות את התנהגות אינדיקטור.
איור 3
- אופטימיזציה : רבות מפלטפורמות המסחר המתקדמות של ימינו מאפשרות לסוחרים לבצע מחקרי אופטימיזציה כדי לקבוע את הקלט שמביא לביצועים מיטביים. סוחרים יכולים להזין טווח עבור קלט מוגדר, למשל אורך ממוצע נע למשל, והפלטפורמה תבצע את החישובים כדי למצוא את הקלט שיוצר את התוצאות הטובות ביותר. אופטימיזציות מרובות משתנות מנתחות שתי תשומות או יותר בו זמנית כדי לקבוע איזה שילוב של משתנים מוביל לתוצאות הטובות ביותר. אופטימיזציה היא צעד חשוב בפיתוח אסטרטגיה אובייקטיבית המגדירה כללי כניסה, יציאה וניהול כספים של סחר. אופטימיזציה יתר: בעוד שמחקרי אופטימיזציה יכולים לעזור לסוחרים לזהות את התשומות הרווחיות ביותר, אופטימיזציה יתר יכולה ליצור מצב בו התוצאות התיאורטיות נראות פנטסטיות, אך תוצאות המסחר החיות יסבלו מכיוון שהמערכת הותאמה לביצועים טובים רק במערך נתונים היסטורי מסוים.. בעוד שהם מחוץ לתחום של מאמר זה, סוחרים המבצעים מחקרי אופטימיזציה צריכים להקפיד להימנע ממיטוב יתר על ידי הבנה ושימוש בטכניקות בחינה אחורית ובדיקות קדימה כחלק מתהליך פיתוח אסטרטגי כולל.
בשורה התחתונה
חשוב לציין כי ניתוח טכני עוסק בהסתברויות ולא בוודאות. אין שילוב של אינדיקטורים שיחזינו במדויק את מהלכי השווקים 100% מהזמן. אמנם יותר מדי אינדיקטורים, או שימוש לא נכון במדדים, יכולים לטשטש את השקפתו של סוחר על השווקים, אך סוחרים המשתמשים באינדיקטורים טכניים בזהירות וביעילות יכולים לאתר בצורה מדויקת יותר את מערכי המסחר בהסתברות גבוהה, ולהגדיל את הסיכויים שלהם להצלחה בשווקים.
