בתיאוריה, סחר במגמות קל. כל שעליך לעשות הוא להמשיך לקנות כשאתה רואה את המחיר עולה גבוה יותר ולהמשיך למכור כשרואים אותו נשבר. אולם בפועל, קשה בהרבה לעשות זאת בהצלחה. החשש הגדול ביותר עבור סוחרי המגמה הוא להיכנס למגמה מאוחרת מדי, כלומר בנקודת התשישות. עם זאת, למרות הקשיים הללו, מסחר במגמה הוא ככל הנראה אחד הסגנונות הפופולאריים ביותר של מסחר מכיוון שכאשר מגמה מתפתחת, בין אם לטווח קצר או לטווח ארוך, היא יכולה להימשך שעות, ימים ואפילו חודשים.
הדרכה: כללי מסחר במט"ח
כאן נסקור אסטרטגיה שתעזור לכם להיכנס למגמה בזמן הנכון עם רמות כניסה ויציאה ברורות. אסטרטגיה זו נקראת משולבת ה- MACD הממוצעת. (לקריאת רקע, ראו פריימר ב- MACD .)
סקירה כללית
אסטרטגיית המשולבת של MACD כוללת שימוש בשתי קבוצות של ממוצעים נעים (MA) להתקנה:
- 50 ממוצע נע פשוט (SMA) - קו האות שמפעיל את ה- trades100 SMA - נותן אות מגמה ברור
תקופת הזמן בפועל של ה- SMA תלויה בתרשים בו אתה משתמש, אך אסטרטגיה זו פועלת בצורה הטובה ביותר בתרשימים לפי שעה ויומי. הנחת היסוד העיקרית של האסטרטגיה היא לקנות או למכור רק כאשר המחיר חוצה את הממוצעים הנעים לכיוון המגמה. (למידע נוסף קרא את ההדרכה של ממוצעים נעים .)
כללים לסחר ארוך
- חכה שהמטבע יעבור מעל 50 SMA וגם 100 SMA. ברגע שהמחיר נשבר מעל ה- SMA הקרוב ביותר ב- 10 פיפס ומעלה, הזן זמן רב אם MACD עבר לחיובי בחמשת הברים האחרונים, אחרת המתן ל- MACD הבא קבע את התחנה הראשונית בשפל של חמישה ברים מהכניסה. צא מחצית המיקום בסיכון פעמיים; העבר את התחנה להפסקה. צא מהמחצית השנייה כאשר המחיר נשבר מתחת ל- 50 SMA בעשרה פיפס.
כללים לסחר קצר
המתן למטבע שיסחר מתחת ל- 50 SMA והן ל- 100 SMA.
- לאחר שהמחיר נשבר מתחת ל- SMA הקרוב ביותר ב- 10 פיפס ומעלה, הזן קצר אם MACD עבר לשלילה בחמשת הברים האחרונים; אחרת, המתן לאות ה- MACD הבא. הגדר את התחנה הראשונית בגובה חמישה ברים מהכניסה. צא מחצית המיקום בסיכון פעמיים; העבר את התחנה להפסקה. צא מהמצב שנותר כאשר המחיר נשבר מעל 50 SMA בעשרה פיפס. אל תיקח את המסחר אם המחיר פשוט נסחר בין 50 SMA ל- 100 SMA.
עסקאות ארוכות
הדוגמה הראשונה שלנו באיור 1 היא עבור EUR / USD בתרשים שעתי. הסחר נפתח ב- 13 במרץ, 2006, כאשר המחיר חורג מעל ל- SMA של 50 שעות והן ל- SMA של 100 שעות. עם זאת, אנו לא נכנסים מייד מכיוון ש- MACD עבר לפס לפני יותר מחמישה סורגים, ואנחנו מעדיפים לחכות לצלב השני של MACD כדי להיכנס. הסיבה שאנו מקפידים על כלל זה היא מכיוון שאיננו רוצים לקנות כאשר המומנטום כבר הפך לזמן מה ולכן עשוי למצות את עצמו.
ההדק השני מתרחש כמה שעות לאחר מכן בשעה 1.1945. אנו נכנסים לתנוחה וממקמים את התחנה הראשונית שלנו בחמישה בר הנמוך מהכניסה, שהיא 1.1917. היעד הראשון שלנו הוא פי שניים מהסיכון שלנו ל 28 פיפס (1.1945-1.1917), או 56 פיפס, מה שמציב את היעד שלנו על 1.2001. היעד נפגע בשעה 11:00 EST למחרת. לאחר מכן אנו עוברים את התחנה שלנו להפסקה ומחפשים לצאת מהמחצית השנייה של המיקום כאשר המחיר נסחר מתחת ל- SMA של 50 שעות ב -10 פיפס. זה מתרחש ב- 20 במרץ, 2006 בשעה 10:00 בבוקר EST, ואז המחצית השנייה של המשרה נסגרת ב -1.2165 לרווח סחר כולל של 138 פיפס.
איור 1: ממוצע נע של MACD משולב, EUR / USD
תנודות חיוביות ושליליות
מדוע לא נוכל רק לסחור בצלב ה- MACD מחיובי לשלילי? ניתן לראות על ידי הסתכלות על ה- EUR / USD באיור 2 כי תנודות חיוביות ושליליות מרובות התרחשו בין ה -13 במרץ ל -15 במרץ, 2006. עם זאת, רוב החיסרון ואפילו חלק מאותות האיתור, אם היו נלקחים, היו נעצרים לפני שמרוויחים רווחים משמעותיים.
מדוע לא נוכל רק לסחור בצלב הממוצע הנע ללא MACD? התבונן בתרשים 2. אם היינו לוקחים את אות הקרוסאובר הממוצע החסר אל החיסרון כאשר ה- MACD היה חיובי, הסחר היה הופך למפסיד.
איור 2
הדוגמה הבאה, המוצגת באיור 3, היא עבור USD / JPY במסגרת זמן יומית. הסחר נפתח ב- 16 בספטמבר 2005, כאשר המחיר חורג מעל ל- SMA ל- 50 יום וגם ל- 100 יום. אנו לוקחים את האות מייד מכיוון שה- MACD חצה בתוך חמישה ברים, ונותן לנו רמת כניסה של 110.95 בערך. אנו מציבים את התחנה הראשונית בשפל של חמישה ברים של 108.98 והיעד הראשון שלנו בסיכון פעמיים, שמגיע ל 114.89. המחיר נפגע כעבור שלושה שבועות ב- 13 באוקטובר 2005, כאשר אנו מעבירים את התחנה שלנו להפסקה ונראה לצאת מהמחצית השנייה של המיקום כאשר המחיר נסחר מתחת ל- SMA בן 50 יום בעשרה פיפס. זה מתרחש ב- 14 בדצמבר 2005, בשעה 117.43, והתוצאה היא רווח סחר כולל של 521 פיפס.
דבר אחד שכדאי לזכור בעת השימוש בתרשימים יומיים: למרות שהרווחים יכולים להיות גדולים יותר, הסיכון הוא גם גבוה יותר. התחנה שלנו הייתה קרוב ל 200 פיפס מהכניסה שלנו. כמובן שהרווח שלנו היה 521 פיפס, שהתברר שהוא יותר מפי שניים מהסיכון שלנו. יתרה מזאת, סוחרים המשתמשים בתרשימים היומיים כדי לזהות מערכי הגנה צריכים להיות סבלניים בהרבה עם עסקיהם מכיוון שהמשרה יכולה להישאר פתוחה במשך חודשים.
איור 3: ממוצע נע של MACD משולבת, USD / JPY
עסקאות קצרות
בצד הקצר, אנו בוחנים את הדולר AUD / USD במצעדים השעתיים ב- 16 במרץ, 2006. צמד המטבעות נסחר לראשונה בין ה- SMA ל -50 שעות ו- 100 שעות. אנו ממתינים שהמחיר יתפרק מתחת לממוצעים הנעים של 50 ו -100 שעות ובודק אם MACD היה שלילי בחמשת הברים האחרונים. אנו רואים שזה היה כך, אז אנחנו מתקצרים כשהמחיר נע בעשרה פיפס מה- SMA הקרוב ביותר, שהוא במקרה זה ה- SMA של 100 שעות. מחיר הכניסה שלנו הוא 0.7349. אנו ממקמים את התחנה הראשונית שלנו בגובה הגבוה ביותר בחמשת הברים האחרונים או 0.7376. זה מציב את הסיכון הראשוני שלנו על 27 פיפס. היעד הראשון שלנו הוא פי שניים מהסיכון, שמגיע ל 0.7295. היעד מופעל כעבור שבע שעות, ואז אנו מעבירים את התחנה שלנו במחצית השנייה להפסקה ונראה לצאת ממנו כאשר המחיר נסחר מעל ה- SMA בן 50 שעות ב -10 פיפס. זה מתרחש ב 22 במרץ, 2006, כאשר המחיר מגיע ל 0.7193, ומרוויח לנו בסך הכל 105 פיפס על המסחר. זו בהחלט תשואה אטרקטיבית בהתחשב בעובדה שרק סיכוןנו 27 פיפס על המסחר.
איור 4: ממוצע נע של MACD משולבת, AUD / USD
מנקודת מבט יומית אנו מסתכלים על דוגמא קצרה נוספת ב- EUR / JPY המוצגת באיור 5. כפי שניתן לראות, הדוגמאות היומיות מתארכות עוד יותר מכיוון שברגע שנוצרה מגמה ברורה היא יכולה להימשך זמן רב. אם לא, המטבע במקום זאת היה עובר לתרחיש גבול טווח בו המחירים פשוט ינועו בין שני הממוצעים הנעים.
ב- 25 באפריל 2005 ראינו EUR / JPY מתפרקות מתחת ל- SMA של 50 יום ו -100 יום. אנו בודקים כי גם ה- MACD שלילי, ומאשר כי המומנטום עבר לחיסרון. אנו נכנסים למצב קצר בעשרה פיפס מתחת לממוצע נע הכי קרוב (SMA ל -100 יום) או 137.76. התחנה הראשונית ממוקמת בגובה הגבוה ביותר בחמשת המוטות האחרונים, שהם 140.47. המשמעות היא שאנחנו מסתכנים ב 271 פיפס. היעד הראשון שלנו הוא סיכון פעמיים (542 פיפס) או 132.34. היעד הראשון נפגע קצת יותר מחודש לאחר מכן ב- 2 ביוני 2005. בשלב זה אנו מעבירים את התחנה שלנו על המחצית הנותרת להפסקה ונראה לצאת ממנה כשהמחיר נסחר מעל ה- SMA ל -50 יום ב- 10 פיפס.. הממוצע הנע נפרץ לצד העליון ב- 30 ביוני 2005, ואנחנו יוצאים ב- 134.21. אנו יוצאים משאר המשרה באותה עת לרווח כולל של סחר של 448 פיפס.
איור 5: ממוצע נע של MACD משולב, EUR / JPY
כאשר האסטרטגיה נכשלה
אסטרטגיה זו רחוקה מלהיות בטוחה. כמו באסטרטגיות רבות למסחר במגמה, זה עובד בצורה הטובה ביותר על מטבעות או מסגרות זמן המגמות היטב. לפיכך, קשה ליישם אסטרטגיה זו על מטבעות שבדרך כלל טווחי גבול כמו EUR / GBP.
איור 6 מראה דוגמא לכישלון האסטרטגיה. המחיר מחליק מתחת ל- SMA של 50 ו -100 שעות ב- EUR / GBP ביום 7 במרץ, 2006, על ידי 10 פיפס. ה- MACD שלילי באותה תקופה, ולכן אנו מקצרים 10 פיפס מתחת לממוצע נע ב 0.6840. התחנה ממוקמת בגובה הגבוה ביותר בחמשת המוטות האחרונים, שהוא 0.6860. זה הופך את הסיכון שלנו ל 20 פיפס, מה שאומר שרמת הרווחים הראשונה שלנו היא רווח כפול מהסיכון, או 0.6800.
EUR / GBP ממשיך להימכר, אך לא מספיק חזק בכדי להגיע לרמת הטווח הרווח שלנו. הנמוך בתנועה לפני צמד המטבעות מתהפך בסופו של דבר חזרה מעל ה- SMA של 50 שעות הוא 0.6839. ההיפוך מתארך בסופו של דבר לעצירתנו של 0.6860 ובסופו של דבר אנו מאבדים 20 פיפס על המסחר.
איור 6: קומבו ממוצע נע של MACD, EUR / GBP
סיכום
אסטרטגיית המשולבת הממוצעת של MACD יכולה לעזור לך להיכנס למגמה בזמן הרווחי ביותר. עם זאת, סוחרים המיישמים אסטרטגיה זו צריכים לוודא שהם עושים זאת רק בזוגות מטבעות שבדרך כלל מתפתחים. אסטרטגיה זו עובדת טוב במיוחד על הגדולים. על סוחרים לבדוק גם את חוזק ההתפלגות מתחת לממוצע הנע בנקודת הכניסה. בסחר הכושל שמוצג באיור 6, אילו היינו מסתכלים על מדד הכיוון הממוצע (ADX) באותה תקופה, היינו רואים שה- ADX היה נמוך מאוד, מה שמצביע על כך שהפירוק כנראה לא יצר תנופה מספקת בכדי להמשיך את המהלך.
