הורים למסחר עתידיים עם מדדי מגמה

בכל המסחר, אולי הדרך המהירה ביותר להרוויח הרבה כסף היא להצמד למגמה בשוק העתיד ולרכוב עליו. לגישה זו שני זרזים. ראשית, סחר בחוזים עתידיים כרוך במינוף, מה שאומר שאתה מציב רק חלק קטן מערך החוזה כשאתה נכנס למסחר. השנייה, כששוק מרחיק או מתנודד, ניתן להרוויח הרבה כסף במהירות. כמובן שזו החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שהדברים יכולים ללכת גם לכיוון השני, ולכן בקרת סיכון חזקה היא נדבך חיוני למסחר עתידיים מוצלח. היצירה הזו לא תיכנס לתחתית של בקרת סיכונים וניהול כספים. במקום זאת, הדבר יתאים לזיהוי וסחר בהתאמה למגמה העיקרית של שוק נתון.

בהתחלה

לפני זמן רב, בערך התקיים המחשבים האישיים, מערכות עוקבות אחר מגמות שהיו "תמיד" - כלומר, אוחזות במיקום ארוך או קצר בכל עת - היו פופולריות למדי ויכולות להיות מועילות. אז, שוק יכול להתפתח בדרך טובה לפני שהרבה אנשים יתפסו על הנעשה. כיום, מידע בשוק זמין כל כך בקלות ומתפשט במהירות כה רבה עד שהמגמה הפשטנית הבאה אינה בהכרח אלטרנטיבה בת קיימא כגישה עצמאית למסחר.

באופן דומה, מספרי ההצבעות הרבים והמתחים הארוכים של פעולות מחירים לא מגמות הופכים גישה מגמת "תמיד ב" למגמה פחות אופטימאלית מנקודת מבט של תשואה. ואז תמיד יש את ה"בלאי "הרגשי שמגיע עם לקיחת הרבה עסקאות מסורת שוט במהלך הדרך בזמן שממתינים למספר עסקאות מנצחות גדולות באמת שייצרו את עיקר הרווחים הכוללים. כתוצאה מכך, מעט מאוד סוחרים עדיין סומכים על שיטות "תמיד ב" בעקבות מגמה.

עם זאת, מסתבר, ישנם יתרונות חזקים בשימוש בשיטות העוקבות אחר מגמות, במיוחד כאשר הן משמשות בעיקר כפילטר. החלת שיטה בהמשך למגמה כמסנן יכולה לאפשר לסוחר לשמור על הון ממוקד באזורים שיש להם את הסבירות הגדולה ביותר למקסום התשואה.

הבחנת מסנן טרנד מאותות מסחר

מטרתו של כל אינדיקטור הבא למגמה היא פשוט להיות מסוגל לייעד באופן אובייקטיבי את המגמה הנוכחית כמעלה או מטה, או במקרים מסוימים, אולי כנטולת מגמה. אין שום תחזית המובנית באף אינדיקטור נתון אחר מגמה. שיטה נתונה לא אומרת לנו שהמגמה תהיה מעלה (או מטה) מחר, רק שהיא מעלה (או מטה) נכון לרגע זה. כך שהמשקיעים עדיין חייבים להיות מודעים לפוטנציאל הטמון בהצלפות.

כשמציגים אותו בצורה זו, פעולת הייעוד של נייר ערך נתון כמגמה או מגמת ירידה שונה מייצור אות "קנייה" או "מכירה" ספציפית. כיוון שכך, רק מכיוון שסוחר מייעד את המגמה כ"עלייה ", לא בהכרח רומז שהוא צריך להיות בתפקיד ארוך. עם זאת, המשמעות היא שאסור לו להחזיק בתפקיד קצר. במילים אחרות, ייתכן שהפונקציה העיקרית של פילטר בעקבות מגמה אינה אומרת לך מה לעשות, אלא אומרת לך מה לא לעשות.

פילטרים בעקבות מגמה בפעולה

בואו נסתכל על דוגמא אחת לסינון פשוט אחר מגמות בשווקי העתיד. אנו נייעד את המגמה ל"עלייה "אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. הממוצע הנע של 10 יום גדול מהממוצע הנע של 30 יום; והסגירה האחרונה היא מעל הממוצע שנמשך 200 יום.

אם מתקיימים בשני התנאים, אז סוחר בדוגמה זו ישקול רק לבצע סחר ארוך וימנע לחלוטין מסחר מהצד הקצר.

בצד ההפוך, נייעד את המגמה ל"מטה "אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. הממוצע הנע ל -10 יום הוא מתחת לממוצע הנע של 30 יום; והסגירה האחרונה היא מתחת לממוצע הנע של 200 יום.

אם מתקיימים בשני התנאים, אז סוחר בדוגמה זו ישקול רק לבצע סחר קצר וימנע לחלוטין מסחר מהצד הארוך.

איור 1 מציג דוגמה אחת לשוק המשתמש במסנן זה. התרשים שהוצג הוא למעשה קרן הנסחרת בבורסה שמחקה שוק עתיד. תעודת סל מסוג זה יכולה לשמש כמתנה טובה לשוק עתיד נתון מכיוון שאין פקיעות חוזה כפי שיש בשוק החוזים העתידיים.

איור 1

אינדיקציית הסינון הראשונה המסומנת בתרשים 1 מציינת כי הממוצע הנע ל -10 יום הוא מעל הממוצע הנע של 30 יום וגם שמחיר הסגירה הוא מעל הממוצע הנע של 200 יום. בשלב זה המגמה מכונה "למעלה", ועד להודעה חדשה, סוחר יכול לשקול להיכנס לתפקיד ארוך אך בהחלט לא צריך לשקול להיכנס לתפקיד קצר מכיוון שהמשמעות היא "להילחם במגמה".

האינדיקציה השנייה ("אין מגמה; אין עמדות") פשוט מצביעה על היעדר מגמה ראשונית אובייקטיבית. בשלב זה, הסוחר ירצה לעמוד בצד עד שתוקם מגמה חדשה.

הטרנד החדש הבא מתבסס על הפוך כמה שבועות לאחר מכן ונמשך בערך חמישה חודשים לפני שמתרחשת אינדיקציה "ללא מגמה" הבאה. במהלך כל התקופה הזו, היה הסוחר מתמקד אך ורק בצד הארוך של השוק. מכיוון שכל ירידות המחירים בתקופה זו היו רדודות וקצרות מועד יחסית, סוחרים שניסו לשחק בצד הקצר של השוק במהלך תקופה זו, היו ככל הנראה בסופו של דבר חווים מחרוזת של עסקאות מאבדים. הסוחר שהתמקד אך ורק בצד הארוך של השוק על בסיס פילטר פשוט בעקבות מגמה, לא רק נהנה מהסבירות הגדולה ביותר להרוויח כסף מכוח התמקדות בטרנד הראשוני, אלא גם נמנע מהנקז הרגשי והפיננסי של כל אובדן מגמה נגדית. עסקאות.

בשורה התחתונה

"הכללים" המשמשים בדוגמה שלנו אינם מיועדים לכלול מערכת מסחר מלאה. המטרה היחידה של כללים אלה היא לשמור על סוחר ממוקד בכיוון המחיר שמציג כיום את החוזק הגדול ביותר. במילים אחרות, סינון מגמות הוא רק חלק אחד מפאזל המסחר - אם כי, שימושי ביותר. סוחר המשתמש במסנן כמו זה בדוגמא שלנו עדיין צריך לשלב כללי קנייה ומכירה ספציפיים, צריך לקבוע כמה חוזים לקנות או למכור קצרים, צריך לקבוע היכן למקם עצירות וכו '.

עם זאת, בסופו של דבר, הסוחר שיכול למקד את הונו או תשומת לבו במצבים מגמתיים מאוד, שיפר מאוד את הסיכויים שלהם להרוויח בשוק העתידיים בטווח הרחוק.