ממוצעים נעים הם אחד המדדים הטכניים הנפוצים ביותר במניות, חוזים עתידיים ומסחר במט"ח. אנליסטים וסוחרי שוק משתמשים בממוצעים נעים כדי לסייע בזיהוי מגמות בתנודות מחירים, והחלקת הרעש והקפיצות לזמן קצר (מהודעות חדשות ורווחים, למשל) עבור ניירות ערך או מדדים בודדים. ישנם סוגים שונים של ממוצעים נעים, המחושבים בדרכים שונות ובתקופות זמן שונות, החושפות מידע שונה לסוחרים. סוג הממוצע נע ותקופת המדידה המשמשת קובעים את האסטרטגיות שהסוחר מיישם.
תקופות ממוצעות נעות נפוצות
סוחרים ואנליסטים בשוק משתמשים לרוב בכמה תקופות ביצירת ממוצעים נעים לעלילה במצעד התרשימים שלהם. לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות משמעותיות לטווח הארוך והמגמות הכוללות, הממוצעים הנעים של 50 יום, 100 יום ו -200 יום הם הנפוצים ביותר. על סמך נתונים סטטיסטיים היסטוריים, ממוצעים נעים אלה לטווח הארוך נחשבים כמדדי מגמה אמינים יותר ופחות רגישים לתנודות זמניות במחיר. הממוצע הנע של 200 יום נחשב למשמעותי במיוחד במסחר במניות. כל עוד הממוצע הממוצע הנע של 50 יום של מחיר מניה נשאר מעל הממוצע הנמשך 200 יום, המניה נחשבת בדרך כלל למגמה שורית. מעבר מוצלח לחיסרון של הממוצע הנמשך 200 יום מתפרש כדובית.
הממוצעים הנעים בין 5-, 10-, 20- ו -50 יום משמשים לרוב כדי לאתר שינויים במגמה לטווח הקרוב. שינויים בכיוון לפי כל אחד מממוצעים נעים לטווח הקצר יותר נצפים כרמזים מוקדמים ככל האפשר לשינויי מגמה לטווח הארוך. הצלבות של הממוצע הנע ה 50 יום בממוצע נע או 20 יום או 20 יום נחשבות כבעלות משמעות. הממוצע הנע של 10 יום המתוכנן בתרשים שעתי, משמש לעתים קרובות להדרכת הסוחרים במסחר תוך יומי.
יש סוחרים המשתמשים במספרי פיבונאצ'י (5, 8, 13, 21…) כדי לבחור ממוצעים נעים.
ממוצע נע
סוגי ממוצעים נעים
כל הממוצעים הנעים משמשים לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות משמעותיות. סוחרים ואנליסטים בשוק עוקבים אחר מעבר של ממוצעים נעים לטווח הארוך על ידי ממוצעים נעים לטווח הקצר יותר כמדדים אפשריים לשינויי מגמה במסחר תוך יומי ובהתייחס למגמות לטווח הארוך. מרבית הממוצעים הנעים משמשים כאינדיקטורים קו מגמה וגם כאבני הבניין של כלים טכניים שאפתניים יותר.
ישנן וריאציות רבות של ממוצעים נעים. ניתן לחשב אותם על בסיס מחיר הסגירה, מחיר הפתיחה, מחיר גבוה, מחיר נמוך או חישוב המשלב את רמות המחירים השונות הללו. רוב הממוצעים הנעים הם סוג כלשהו של הממוצע הנע הפשוט (SMA), שהוא רק המחיר הממוצע בפרק זמן נתון או הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA), שמשוקלל לטובת פעולת מחיר עדכנית יותר.
ממוצעים נעים פשוטים יכולים להיות איטי למדי כדי להתעדכן אם מתרחשים תנודות מחיר גדולות. יותר סוחרים בוחנים במקום זאת ממוצעים נעים אקספוננציאליים, מכיוון שהם מגיבים מהר יותר לשינויי מחירים, ולכן מספקים קריאה מדויקת יותר. זמן הוא המהות ביותר בעת סחר אבטחה מסוג כלשהו. ממוצע EMA וממוצע נע אקספוננציאלי כפול (DEMA) משקפים שניהם את מגמת המחיר הנוכחית של ניירות ערך נתונים בקריאה מעודכנת יותר.
מכיוון שממוצעים נעים מטבעם הם אינדיקטורים מפגרים, חשוב לקדם את הקריאות במהירות. ה- EMA נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים ובכך מיישר את הממוצע קרוב יותר למחירים הנוכחיים. EMA מחושב בדרך כלל לתקופות של 12 או 26 יום עבור סוחרים לטווח קצר, וה- EMA הפופולרי מתמיד של 50 יום ו -200 יום משמש את המשקיעים לטווח הארוך. בעוד קו EMA מגיב מהר יותר לתנודות מחירים לעומת SMA, הוא עדיין יכול לפגר לא מעט לאורך התקופות הארוכות יותר.
DEMA עוזרת לפתור את הנושא המתמשך, מקרבת קו ממוצע נע לתנודות המחיר הנוכחיות. מדד זה מחושב לא רק על ידי הכפלת ה- EMA אלא על ידי שימוש בנוסחה המורכבת הבאה: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), כאשר ה- EMA הנוכחי הוא פונקציה של גורם ה- EMA. בעיקרו של דבר, פירוש הדבר שמשקלם רב יותר מוחל על הנתונים האחרונים, מה שמביא את קו DEMA להתאמה קרובה יותר למחיר הנוכחי. סוחרים רואים מעבר מוצלב של DEMA לפני מעברי OMA ו- SMA, ומאפשרים זמני תגובה מהירים יותר עם עסקאות.
אחת מאסטרטגיות המסחר הנפוצות בהן משתמשים סוחרים בכלי DEMA היא זיהוי תנועות מחירים כאשר קו DEMA ארוך טווח וקצר טווח. לדוגמה, אם סוחר רואה ש- DEMA העומדת על 20 יום יורדת ועושה מעבר של DEMA בן 50 הימים, שהוא אות דובי, הוא או היא עשויים למכור עמדות ארוכות או לקבל עמדות קצרות חדשות. לעומת זאת, הסוחר נכנס לתפקידים ארוכים ויוצא מתפקידים קצרים כאשר ה- DEMA העומדת על 20 יום חוצה חזרה למעלה ולאורך 50 הימים.
החסרונות של ממוצעים נעים
ממוצעים נעים הם מבט לאחור מטבעם. בעוד EMAs יכולים להפחית את השפעת הפיגור על פיתוח מגמות, הם עדיין מסתמכים על נתוני עבר שלא ניתן ליישם לעתיד בביטחון מלא. ניירות ערך לפעמים נעים במחזורי מחירים והתנהגויות חוזרות, אך מגמות עבר שזוממו בממוצע נע עשויות להיות ללא קשר לתנועות עתידיות.
בנוסף, ההסתמכות המוגברת על תנועות מחירים אחרונות עם EMA נוטה להפוך אותה לרגישה יותר לאותות מסחר שגויים, או מסורות שוט, מאשר SMA. מסיבה זו, EMA עשוי לדרוש אישור נוסף לפני שניתן יהיה לזהות סחר.
יש גם מקום לשגיאת משתמשים בכל EMA. על הסוחרים להחליט כמה זמן יש להחיל על הנוסחה שלהם, וכמו כן עליהם להחליט באיזו משקל יש לכיוון המחירים האחרונים (ואילו מחירים נחשבים עדכניים). ניתן להפיק אותות שווא באמצעות פרמטרים לא הולמים.
לקבלת מידע נוסף, קרא את ההדרכה של ממוצעים נעים.
