מהו מדד הערך של ראסל 3000
מדד הערך של ראסל 3000 הוא מדד הון משוקלל של שווי שוק המוחזק על ידי קבוצת ההשקעות ראסל ומבוסס על מדד ראסל 3000, המודד את ביצועי המניות בארה"ב במגזר שווי ההון. במדד הערך של ראסל 3000 נכללים מניות ממדד ראסל 3000 עם יחס מחיר לספר נמוך ושיעורי צמיחה נמוכים יותר.
פורץ את מדד הערך של ראסל 3000
מדד הערך של ראסל 3000 מבוסס על מדד ראסל 3000, המודד את הביצועים של 3, 000 החברות הגדולות בבעלות ציבורית המאוגדות באמריקה, כפי שהוגדרו על ידי שווי השוק הכולל. זה מייצג כ 98 אחוז משוק המניות הציבורי האמריקאי. נכון ליום 31 בדצמבר 2017, מלאי מדד ראסל 3000 הם בעלי שווי שוק ממוצע משוקלל של כ- 164 מיליארד דולר; שווי השוק החציוני הוא כמעט 1.8 מיליארד דולר. המדד שהושק ב- 1 בינואר 1984 נשמר על ידי FTSE ראסל, חברת בת של קבוצת הבורסה בלונדון.
מדד ראסל 3000 מתפרק עוד יותר למדד ראסל 1000 ולמדד ראסל 2000. כדי להקצות משקולות צמיחה וערך במדד ראסל 3000, קבוצת השקעות ראסל מדרגת את המניות במדד ראסל 1000 ו -2000 בהתאמה. המניות מדורגות לפי יחס הספרות למחיר (P / P) והצמיחה שלהן לטווח הארוך ממוצעת על פי מערכת הערכת המתווכים המוסדיים (IBES).
לאחר הדירוג, קבוצת ההשקעות ראסל משתמשת בשיטת הסתברות לא ליניארית כדי להפריד מניות לסגנונות הצמיחה והערך. באופן כללי, מניה עם דירוג גבוה יותר נחשבת לערך, ומניה עם דירוג נמוך יותר נחשבת לצמיחה. למניות בין לבין יש תכונות צמיחה וערכיות כאחד.
כיצד עובד מדד הערך של ראסל 3000
פילוח השוק האמריקאי לפי גודל וסגנון הוא כלי אנליטי שימושי למשקיעים שרוצים להבין מגמות ברמה הגבוהה ביותר בביצועי השוק, חשיפות התיקים ועמלות. אם משקיע רוצה להכניס את כספו למניות שמציגות מאפייני צמיחה וערך רחבים, מדד הערך Russell 3000 מספק דרך פשוטה להציג את פלחי השוק הללו.
החברות במדד הערך ראסל 3000 נבחרו לראשונה ב -1 ביולי 1995, על בסיס שווי שוק מותאם לציפה. ביום המסחר האחרון של חודש מאי, FSTE ראסל מדרגת חברות זכאיות על סמך סך שווי שווי השוק שלהן. ביום שישי האחרון ליוני, מחודש המדד. כדי להיות זכאים להיכלל במדד שוק המניות בארה"ב, על ניירות הערך לסחור בבורסה NYSE, NYSE MKT, NASDAQ או ARCA. ניתן לעקוב אחר הביצועים של מדד הערך של ראסל 3000 באמצעות סמל תעודת הסל ETF של iShares Core US IUSV.
