בעולם הפיננסי ריבוע R הוא מדד סטטיסטי המייצג את אחוז התנועות של קרן או ביטחון שניתן להסביר על ידי תנועות במדד מדד. כאשר המתאם מסביר את חוזק הקשר בין משתנה עצמאי ותלוי, ריבוע R מסביר עד כמה השונות של משתנה אחד מסבירה את השונות של המשתנה השני. הנוסחה לריבוע R היא פשוט מתאם בריבוע.
טעויות נפוצות עם ריבועי R
הטעות הראשונה הנפוצה ביותר היא בהנחה כי ריבוע R המתקרב ל- +/- 1 הוא מובהק סטטיסטית. קריאה המתקרבת ל- +/- 1 בהחלט מגדילה את הסיכוי למשמעות סטטיסטית בפועל, אך ללא בדיקות נוספות אי אפשר לדעת על סמך התוצאה בלבד. הבדיקה הסטטיסטית אינה פשוטה כלל; זה יכול להסתבך מכמה סיבות. כדי לגעת בזה בקצרה, הנחה ביקורתית של מתאם (ובכך ריבוע R) היא שהמשתנים אינם תלויים וכי הקשר ביניהם הוא לינארי. בתיאוריה, היית בודק טענות אלה כדי לקבוע אם חישוב מתאם מתאים.
הטעות השנייה הנפוצה ביותר היא שכחה לנרמל את הנתונים ליחידה משותפת. אם אתה מחשיב מתאם (או ריבועי R) בשני בטא, היחידות כבר מורמלות: היחידה היא בטא. עם זאת, אם ברצונך לתאם בין מניות, חשוב שתנרמל אותן לתשואה באחוזים ולא לשינויי מחיר. זה קורה לעתים קרובות מדי, אפילו בקרב אנשי השקעות.
בהתאמה של מחיר מניות (או בריבוע R) אתה שואל בעצם שתי שאלות: מה התשואה למספר תקופות מסוים, ואיך השונות הזו קשורה לשונות ניירות ערך אחרת באותה תקופה? שני ניירות ערך עשויים להיות בעלי מתאם גבוה (או ריבועי R) אם התשואה היא אחוז שינויים אחוז יומי במהלך 52 השבועות האחרונים, אך מתאם נמוך אם התשואה היא שינויים חודשיים במהלך 52 השבועות האחרונים. איזה יותר טוב"? אין באמת תשובה מושלמת וזה תלוי במטרת המבחן.
כיצד לחשב ריבועי R ב- Excel
ישנן מספר שיטות לחישוב ריבועי R ב- Excel.
הדרך הפשוטה ביותר היא להשיג שתי מערכות נתונים ולהשתמש בנוסחה המובנית בריבוע R. האלטרנטיבה האחרת היא למצוא מתאם ואז לרבוע אותו. שניהם מוצגים להלן:
