ציוני סיכון (rg)

מה המשמעות של מדדי הסיכון?

RiskGrades (RG) היא שיטה בסימן מסחרי לחישוב הסיכון של נכס. RiskGrades הוא מדד סטנדרטי להערכת התנודתיות של נכס במגוון סוגים של נכסים. הסולם מתחיל באפס שהוא הדירוג הכי פחות מסוכן. דירוג של 1, 000 שווה לסיכון השוק הסטנדרטי של מדד מניות גלובלי משוקלל שווי שווי השוק. מדדי הסיכון משתנים עם הזמן כדי לשקף לא רק את הסיכון הבלתי שיטתי של השקעה אלא גם עלייה בסיכון השיטתי הכללי בשוק. מדדי הסיכון מבוססים על גישה שונות של שונות, אשר מודדת את התנודתיות של נכסים או תיקי נכסים כסטיית התקן המדורגת של התשואות.

חישובים מורכבים יותר של RiskGrades מאפשרים מספר מושגים נוספים. לחישוב ה- RG של נכס, השתמש בנוסחה הבאה:

Deen $\begin{matrix} {RG}_{אני} = \frac{s_{אני} \div 12}{0.2} \\ איפה: \\ s_{אני} = סטיית תקן חודשית של הנכס \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {איפה:} \ & s_i = \ text {סטיית תקן חודשית של הנכס} \ \ סוף {מתואם}$ RGi = 0.2si ÷ 12 איפה: si = סטיית תקן חודשית של הנכס

ה- RG של תיק של 2 נכסים מחושב לפי הנוסחה הבאה:

Deen $\begin{matrix} {RG}_{ע}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times r_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ איפה: \\ W = שקלול הנכס \end{matrix} \ התחל {מיושר} & \ טקסט {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ פעמים \ טקסט {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ פעמים \ טקסט {RG} ^ 2_2) + \\ & \ פנטום { text {RG} ^ 2_p =} 2 \ פעמים W_1 \ פעמים W_2 \ פעמים r_ {12} times \ text {RG} _1 \ times \ text {RG} _2 \\ & \ textbf {איפה:} \ & W = \ טקסט {שקלול הנכס} \ \ סוף {מיושר}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 איפה: W = שקלול הנכס

דרגת הסיכון הלא-מגוונת (URG) של אותו תיק משתמש בנוסחה הבאה:

Deen $\begin{matrix} {URG}_{ע} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ איפה: \\ W = שקלול הנכס \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {URG} _p = (W_1 \ times \ text {RG} _1) + (W_2 \ times \ text {RG} _2) \ & \ textbf {איפה:} \ & W = \ טקסט {שקלול הנכס} \ \ סוף {מיושר}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) איפה: W = שקלול הנכס

כדי לקבוע את התועלת מהגיוון, אנו יכולים להשתמש בריידי הסיכון כדי לקבוע את היתרון לגיוון:

Deen $\begin{matrix} {ד.ב.}_{ע} = {URG}_{ע} - {RG}_{ע} \end{matrix} \ begin {מתואם} text {DB} _p = \ text {URG} _p - \ text {RG} _p \\ \ end {lined}$ DBp = URGp −RGp

הבנת מדדי הסיכון (RG)

מדדי הסיכון פותחו על ידי JPMorgan. אתה יכול להשתמש ב- RiskGrades כדי לקבוע את רמת הסיכון בתיק שלך על בסיס המספרים הבאים:

ה- RGof של נכס נטול סיכון צפוי להיות אפס.

ה- RG של נכס בסיכון נמוך צפוי להיות אפס עד 100.

מניות / מדדים רגילים צריכים להיות RG של 100 עד 300.

מניות עם RG של 100 עד 800 נחשבות לסיכון גבוה.

ההנפקות כוללות RG הגבוה מ- 800.

תוכן עניינים:

מה המשמעות של מדדי הסיכון?

הבנת מדדי הסיכון (RG)

בחירת העורכים