הבן אסטרטגיות מסחר אינדיקטורים מערבולת

תוכן העניינים

• מהו מחוון הורטקס?
• סינרגיה עם אינדיקטורים אחרים
• אסטרטגיית מסחר אינדקס וורטקס
• דוגמה 1: מיקרוסופט
• דפוסי המחוון ומחיר
• דוגמא 2: אמריקן איירליינס
• בשורה התחתונה

טכנאי השוק השוויצרי אטיין בוטס ודאגלס זיפמן הציגו את מחוון המערבולת בגיליון ינואר 2010 של המגזין ניתוח טכני של מניות וסחורות. מאז, המחוון הטכני צבר משיכה כמגמה אמינה בעקבות אינדיקטור שיכול לייצר אותות קנייה ומכירה מדויקים להפליא. עם זאת, יתכן שיידרשו עוד כמה שנים של בדיקות שוק וניסיון כדי להעריך באופן מלא את הפוטנציאל של מחוון המערבולת.

מהו מחוון הורטקס?

מחוון המערבולת משרטט שני קווים מתנודדים: האחד לזיהוי תנועת מגמה חיובית והשני לזיהוי תנועת מחירים שלילית. מעברים בין השורות מפעילים אותות קנייה ומכירה שמיועדים לתפוס את פעולת המגמה הדינמית ביותר, גבוהה או נמוכה יותר. אין הגדרה ניטרלית עבור המחוון, שתמיד יביא להטיה שורית או דובית. תוכלו למצוא את חישובי אינדיקטור המערבולת המלאים כאן.

בניית האינדיקטורים סובבת סביב העליות והמורדות של היומיים או התקופות האחרונות. המרחק מהזרם הגבוה לשפל הקודם מייעד תנועת מגמה חיובית, ואילו המרחק בין הנמוך הנוכחי לגובה הקודם מייעד תנועת מגמה שלילית. תנועות מגמה חיוביות או שליליות מאוד יראו אורך ארוך יותר בין שני המספרים, בעוד שתנועת מגמה חיובית או שלילית חלשה יותר תציג אורך קצר יותר.

הקריאות נלכדות בדרך כלל במשך 14 תקופות (אם כי הטכנאי יכול לבחור בכל אורך) ואז מותאמות באמצעות הטווח האמיתי של J. Welles Wilder. התוצאות מתפרסמות כקווים רציפים מתחת לסרגלי המחירים, ואילו מכשירי קרוסאובר משווים לאינדיקטורים אחרים הבאים למגמה כדי לייצר אותות מסחר תקפים. סוחרים יכולים להשתמש במחוון המערבולת כמחולל איתות עצמאי, אך קחו בחשבון שהוא פגיע להטבעות משמעותיות ולאותות שווא בשווקים צפופים או מעורבים.

סינרגיה עם אינדיקטורים אחרים

התאמת מחוון המערבולת לתקופות ארוכות יותר תוריד את תדירות מסורי הצליפה אך תיצור מעברי מעבר חיוביים או שליליים מעוכבים. מצד שני, קיצור האורך יגרור קרוסאוברים רבים שלא מצליחים לייצר תנועת מגמה משמעותית. ככלל, ניירות ערך בטא גבוהים יגיבו טוב יותר להגדרות לטווח קצר יותר, ואילו ניירות ערך הנעים באטיות יגיבו טוב יותר להגדרות לטווח הארוך.

אתה יכול לשפר את אמינות המחוון על ידי השוואה בין אותות מחוון מערבולת עם כלים אחרים הבאים למגמה. המתמטיקה שבבסיס מראה קווי דמיון רבים עם מדד הכיוון הממוצע של וילדר (ADX), אינדיקטור הכיוון השלילי (-DI) ומחוון הכיוון החיובי (+ DI). חישובים אלה מתורגמים לשלוש שורות המפעילות קרוסאוברים מורכבים. שלא כמו מחוון המערבולת, המערכת של וילדר יכולה לפרסם קריאות ניטרליות המורות לסוחרים לעמוד טפיחה או להימנע מחשיפה.

ניתוח ממוצע של התבדלות התכנסות (MACD) נע בהתאמה מושלמת עם מחוון המערבולת. בנייתו עם שלושה ממוצעים נעים מורידה קריאות שווא המופעלות על ידי מספר אינדיקטורים שתופסים את אותם נתונים פגומים. כאשר הוא מתכנן עם היסטוגרמות, המחוון מפיק מעט אותות כוזבים באופן מפתיע, מה שהופך אותו לשותף מושלם עבור מחוון המערבולת הרועש והמגיע.

אסטרטגיות מסחר סינרגיסטיות משתמשות בתהליך פשוט המחפש איתותים על קנייה או מכירה של סימפטיה במדדי המערבולת כמו גם באינדיקטורים אחרים לפני ביצוע ההון. האתגר מגיע בשתי צורות: ראשית, צריכים להיות הבדלים משמעותיים במקורות הנתונים כדי להימנע משכפול של מידע פגום, ושנית, תקופות אינדיקטור צריכות ניסויים וכוונון עדין כדי להתמקד בתקופת ההחזקה המיועדת, בין אם לטווח הקצר, הביניים או לטווח הארוך..

שלב אחרון זה של תקופות חיווי חיוב הוא חיוני מכיוון שמגמות מציגות עצמאות של מסגרת זמן, ומאפשרות מגמות ונטיות מרובות להתפתח בקטעי זמן שונים באותו אבטחה. התנהגות פרקטלית זו תפיק קריאות שגויות אם מחוון המערבולת בוחן קטע אחד של פעילות מגמה ואילו אינדיקטור שני מסתכל על קטע שני. סוחרים יכולים להתגבר על פגם זה באמצעות ניסוי וטעייה, על ידי התבוננות כיצד זוגות אינדיקטורים מתקשרים על מכשירים שונים ובמסגרות זמן שונות. עם MACD בפרט, לרוב עדיף להשאיר הגדרות לבד ולהגדיר תקופות חיווי מערבולות במקום.

(לפרטים נוספים, ראה: MACD: A Primer .)

אסטרטגיית מסחר אינדקס וורטקס

במאמר משנת 2010 שהציג את מחוון המערבולת, הכותבים בוטס וסיפמן תיארו אסטרטגיית מסחר אינדיקטורים מערבולת שנועדה לסנן ולהגביל אותות שווא. הגבוה או הנמוך הקיצוני ביום המעבר השורי או הדובי הופך למחיר הכניסה המיועד, ארוך או קצר. יתכן כי רמות אלו לא ייפגעו ביום האות, מה שמבקש הזמנת רכישה או מכירה טובה עד לביטול שנשארה במקום למספר פעילויות, במידת הצורך.

אם הם ממוקמים בזמן המעבר, הגובה או הנמוך הקיצוני הופך לרמת הפעולה וההפוך. באסטרטגיה זו מכירה קצרה תכוסה ותתהפך לצד הארוך כאשר המחיר יחזור לשיא הקיצוני בעקבות מעבר מוצלח, ואילו עמדה ארוכה תימכר ותהפוך למכירה קצרה לאחר שהמחיר יחזור לשפל הקיצוני בעקבות קרוסאובר שלילי.

הם גם ממליצים לשלב מסנני כניסה אלה עם טכניקות אחרות לניהול סיכונים, כולל עצירות נגררות והגנה על רווח . אמצעי הגנה אלה מורידים את שכיחות האותות השגויים תוך ניצול מקסימאלי של הרווח מהמגמה הבסיסית, גם כאשר הוא לא מצליח לצבור תאוצה משמעותית. עם זאת, גישה זו אינה מצליחה להתמודד עם אורך התקופה, אשר יפעיל גלי של אותות כוזבים עד להתאמה לתקופת ההחזקה שנקבעה מראש ואז לבחון שוב ביסודיות.

דוגמה 1: מיקרוסופט

בוא נשתמש בנתונים היסטוריים של Microsoft Corporation (MSFT) כדי לבדוק את מחוון המערבולת. כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן, מניות מיקרוסופט התחלפו לטווח צר במארס 2014. הדבר עודד את הסוחרים לצפות במתווה רווחי. בעקבות אינדיקטור המערבולת, ישנו אות קנייה ב -14 במרץ, אך המחיר נסגר הרבה מתחת לשיא התוך-יום הקיצוני על 38.13 דולר למניה. הסוחר קובע צו רכישה טוב עד לביטול אשר יבוצע כאשר האבטחה תחזור למחיר ההדק ההוא.

ב -17 במרץ, האבטחה חוזרת בתזמון מושלם, עוברת את הפריצה ומגבילה אל 40 הדולר התחתונים. המחוון עובר לצד המכר ב -10 באפריל, ומאפשר יציאה רווחית שמפספסת נתח גדול של פוך.

MACD ותחילת נגרר מסייעים לניהול הסחר ומציעים לבצע משרה ארוכה יום לאחר מכן מאותת הקנייה של אינדיקטור המערבולת. הם גם הוציאו איתות מכירה ארבעה ימים קודם לכן, ותומכים ביציאה רווחית יותר. בתוך כך, עצירה נגררת שהוצבה בקו הפריצה של 31 במרץ בסמוך ל 41 $ למניה הייתה מתעוררת כאשר האבטחה נמכרה ב -4 באפריל, ותופס נתח גדול עוד יותר מהטרנד הארבע נקודות.

(לפרטים נוספים ראו: טכניקות נגררות-עצירה .)

מחוון וורטקס ודפוסי מחירים

מחוון המערבולת פועל גם כשמדובר בניתוח דפוסי מחירים קלאסי בהכרה בטרנדים לגיטימיים תוך סינון מסורי שוט ומכניקות אחרות הטווחות טווח. תיאורטית, שילוב זה אמור לייצר אותות קנייה ומכירה אמינים ביותר בשתי נקודות ניפוי:

1. כאשר טווח מסחר מפותח מוגדר לפרוץ או להתפרק. כאשר שוק מגמה מאבד מומנטום או מגיע למחסום משמעותי המעדיף את המעבר לטווח מסחר חדש.

הקטלוג של תבניות ידועות עם טווחים ידועים, כולל דגלים, מלבנים ומשולשים, מיטיב עם גישה זו מכיוון שרמות הפריצה והפירוק הטבעיות פורקו באופן מלא, מה שמאפשר לסוחר להתמקד במחוון המערבולת באותו זמן שמבחני מחירים תומכים. או התנגדות. ניתן למדוד את חוזק המגמה ועמידותו בהתכנסות מחזור באמצעות סטוכסטים שנקבעים על 5, 3, 3 או מחוון חוזק יחסי אחר.

(לפרטים נוספים, ראה: הבנת מחווני מומנטום ו- RSI .)

דוגמא 2: אמריקן איירליינס

חברת אמריקן איירליינס גרופ בע"מ (AAL) מציגה דפוס עליון כפול קלאסי בין דצמבר 2014 למאי 2015 ואז נשברת במגמת ירידה משמעותית. מחוון המערבולת מוציא אות קצר למכור שמונה מפגשים לפני הפיזור הטכני, ומעודד מכירות קצרות מוקדמות בתחום המסחר. הקרוסאובר עובד גם כאינדיקטור משני לסוחרי תבניות המעוניינים לערום את הסיכויים לטובתם. מחוון מערבולת המכסה את האות הקצר מגיע שישה שבועות לאחר מכן, ומקים יציאה רווחית בסביבות 40 $ למניה.

בשורה התחתונה

מחוון המערבולת נשען מאוד על עבודתו הקודמת של ג'יי וולס ווילדר, יוצר מספר אינדיקטורים טכניים חשובים. מחוון המערבולת בונה מנגנון איתות למגמות וירידות חדשות ומאיץ. בדומה לאינדיקטורים של וילדר, מחוון המערבולת עובד בצורה הטובה ביותר בשילוב עם מערכות אחרות העוקבות אחר מגמה וניתוח דפוסי מחירים קלאסיים.