מהו יחס הרווח / הפסד?
יחס הרווח / הפסד פועל כמו כרטיס ניקוד עבור סוחר פעיל שמטרתו העיקרית היא למקסם את רווחי המסחר. יחס הרווח / הפסד הוא הרווח הממוצע בעסקאות מנצחות חלקי ההפסד הממוצע על הפסדים בענף בפרק זמן מוגדר.
Deen יחס רווח והפסד = רווח NWTTotal ÷ NLT אובדן טוטאלי איפה: NWT = מספר עסקאות מנצחות
יחס הרווח / הפסד הוסבר
יחס הרווח / הפסד מודד את הביצועים של אסטרטגיית מסחר או מערכת. ברור שככל שהיחס גבוה יותר זה טוב יותר. ספרי מסחר רבים דורשים יחס של 2: 1 לפחות. לדוגמה, אם למערכת היה ממוצע מנצח של 750 $ לסחר והפסד ממוצע לאורך זמן של 250 $ לסחר, יחס הרווח / הפסד יהיה 3: 1. יחס רווח / הפסד יציב בעקביות יכול לעודד סוחר למנף הימורים על אותה אסטרטגיה בניסיון לייצר רווחים מוחלטים גדולים יותר. לעומת זאת, יחס רווח / הפסד פסול יביא לבחינת האסטרטגיה או המערכת הנהוגה בכדי למצוא קישורים חלשים. אולי הסוחר יחליט לנטוש אסטרטגיה או מערכת לחלוטין אם היחס אינו מייצר רווחים מספיקים או אפילו גורם להפסדי הון.
חושבים מעבר ליחס
יחס הרווח וההפסד יכול להיות דרך פשטנית מדי להסתכל על הביצועים מכיוון שהוא לא מצליח לקחת בחשבון את ההסתברויות לרווחים או הפסדים לעסקים. מושג שנקרא רווחיות ממוצעת לסחר (APPT) יכול להיות תובנה יותר. APPT הוא הסכום הממוצע בו יכול סוחר לצפות לנצח או להפסיד בכל סחר. APPT הוא ההבדל בין א) תוצר ההסתברות לזכייה לזכייה ממוצעת; וב) תוצר ההסתברות לאובדן והפסד ממוצע. כדוגמה, קח 10 עסקאות, שלוש מהן היו רווחיות ושבע הפסידו. ההסתברות לזכייה היא אפוא 30% וההסתברות להפסד היא 70%. יתר על כן, נניח שהסחר המנצח הממוצע היה 600 $ והממוצע הממוצע שהפסיד היה 300 $. APPT הוא (30% x $ 600) פחות (70% x 300), או - $ 30. כך, למרות שיחס הרווח וההפסד היה 2: 1 (600: $ 300 $), אסטרטגיית המסחר היא למעשה הפסד מבחינת ההסתברות.
